Сравнение WM с SCHC
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 8.48%/yr for SCHC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и SCHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 15.36% против 8.48% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
SCHC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам WM и SCHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 9.25% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% | 10.48% | 23.10% | -18.60% | 29.42% |
Correlation
The correlation between WM and SCHC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г. | 0.39 |
The correlation between WM and SCHC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. SCHC — Ранг доходности на риск
WM
SCHC
Сравнение WM c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | SCHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.93 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 7.12 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и SCHC
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и SCHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -43.94% | -33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -12.48% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -15.52% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -36.48% | +18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -43.94% | +13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -3.49% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -10.04% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 3.38% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и SCHC
Waste Management, Inc. (WM) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеют волатильность 6.13% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.31% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 13.88% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 16.21% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 17.62% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 18.02% | +1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и SCHC
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SCHC в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.35% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and SCHC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHC has higher volatility (6.31%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs SCHC's -43.94%.
SCHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и SCHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор