Сравнение WM с NU
WM (Waste Management, Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, WM returned 11.63%/yr vs 15.70%/yr for NU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -30.70%.
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
NU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -15.94%
- С начала года
- -30.70%
- 6 месяцев
- -30.20%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WM и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 2.06% |
NU Nu Holdings Ltd. | -30.70% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between WM and NU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between WM and NU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$87.41B
NU:
$56.96B
WM:
$6.91
NU:
$0.65
WM:
31.28
NU:
17.87
WM:
2.56
NU:
0.27
WM:
3.44
NU:
3.24
WM:
8.72
NU:
4.52
WM:
$25.41B
NU:
$17.54B
WM:
$5.61B
NU:
$7.67B
WM:
$6.96B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. NU — Ранг доходности на риск
WM
NU
Сравнение WM c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.12 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.31 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | -0.12 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.05 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WM и NU
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -72.07% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.72% | -38.17% | +21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -39.58% | +21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -38.17% | +26.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -29.77% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 14.69% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и NU
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 5.91%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 14.24% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 28.87% | -15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 39.10% | -20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 58.43% | -39.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 58.43% | -38.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и NU
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и NU
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
WM and NU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (14.24%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs NU's -72.07%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор