Сравнение WM с NU
WM (Waste Management, Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, WM returned 13.23%/yr vs 20.88%/yr for NU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -16.43%.
WM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 11.39%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 15.59%
- Всё время*
- 10.68%
NU
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 10.07%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -16.43%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам WM и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 9.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 2.06% |
NU Nu Holdings Ltd. | -16.43% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between WM and NU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between WM and NU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$96.00B
NU:
$67.76B
WM:
$6.91
NU:
$0.65
WM:
34.60
NU:
21.56
WM:
2.83
NU:
0.33
WM:
3.80
NU:
3.91
WM:
9.65
NU:
5.46
WM:
$25.41B
NU:
$17.54B
WM:
$5.61B
NU:
$7.67B
WM:
$6.96B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. NU — Ранг доходности на риск
WM
NU
Сравнение WM c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.20 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 0.43 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и NU
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -72.07% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -38.17% | +21.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -39.58% | +21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -25.43% | +23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -29.76% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 17.57% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и NU
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 7.50%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 9.52% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 29.38% | -13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 36.73% | -16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 58.06% | -39.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 58.06% | -38.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и NU
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и NU
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
WM and NU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (9.52%) compared to WM (7.50%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs NU's -72.07%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор