Сравнение WM с NLR
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 12.80%/yr for NLR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и NLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 15.36% против 12.80% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
NLR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам WM и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -1.81% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Correlation
The correlation between WM and NLR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between WM and NLR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. NLR — Ранг доходности на риск
WM
NLR
Сравнение WM c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.63 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.41 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и NLR
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и NLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -65.05% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -29.72% | +13.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -30.48% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -30.48% | +12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -34.35% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -25.81% | +15.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -35.70% | +18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 13.33% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и NLR
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 13.73% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 33.75% | -19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 42.85% | -23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 29.56% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 24.22% | -4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и NLR
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности NLR в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.60% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and NLR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (13.73%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs NLR's -65.05%.
NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и NLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор