PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с JPST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, WM returned 11.14%/yr vs 3.63%/yr for JPST. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.50%.

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

JPST

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.27%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и JPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%23.65%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.50%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%0.98%

Correlation

The correlation between WM and JPST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с SGOVJPST с NEARJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

WM vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
8.13

-8.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
17.82

-18.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

3.97

-3.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

29.02

-29.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

142.45

-143.24

WM vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 8.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и JPST

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-3.28%

-74.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-0.15%

-16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-0.30%

-17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-0.79%

-17.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

0.00%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-0.08%

-17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

0.03%

+7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и JPST

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

0.16%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

0.36%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

0.53%

+18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

0.58%

+18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

0.93%

+18.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и JPST

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности JPST в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.25%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and JPST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WM has higher volatility (6.13%) compared to JPST (0.16%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs JPST's -3.28%.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.13 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор