PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WM с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WM и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 74.64%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 15.36% против 38.57% соответственно.


WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

FSELX

1 день
6.51%
1 месяц
7.60%
С начала года
74.64%
6 месяцев
78.43%
1 год
138.82%
3 года*
63.72%
5 лет*
44.40%
10 лет*
38.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и FSELX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.
0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
74.64%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Correlation

The correlation between WM and FSELX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г.

0.26

The correlation between WM and FSELX shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Waste Management, Inc.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

WM vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WMFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.57

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

9.83

-10.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

35.64

-36.43

WM vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и FSELX

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и FSELX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WMFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-82.54%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-14.38%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-36.31%

+18.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-46.37%

+28.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-46.37%

+16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-6.32%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-28.68%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

3.96%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и FSELX

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WMFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

17.37%

-11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

28.71%

-14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

35.11%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

39.38%

-20.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

35.29%

-15.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и FSELX

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FSELX в 9.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
9.38%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
WM
Waste Management, Inc.
1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы


WM and FSELX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (17.37%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs FSELX's -82.54%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор