Сравнение WM с FSELX
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) is Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 38.57%/yr for FSELX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 74.64%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 15.36% против 38.57% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
FSELX
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 74.64%
- 6 месяцев
- 78.43%
- 1 год
- 138.82%
- 3 года*
- 63.72%
- 5 лет*
- 44.40%
- 10 лет*
- 38.57%
Сравнение доходности по годам WM и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 74.64% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Correlation
The correlation between WM and FSELX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.26 |
The correlation between WM and FSELX shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. FSELX — Ранг доходности на риск
WM
FSELX
Сравнение WM c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.57 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 9.83 | -10.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 35.64 | -36.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и FSELX
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -82.54% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -14.38% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -36.31% | +18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -46.37% | +28.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -46.37% | +16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -6.32% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -28.68% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 3.96% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и FSELX
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 17.37% | -11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 28.71% | -14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 35.11% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 39.38% | -20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 35.29% | -15.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и FSELX
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FSELX в 9.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 9.38% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and FSELX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSELX has higher volatility (17.37%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs FSELX's -82.54%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор