Сравнение WM с DE
WM (Waste Management, Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WM in Waste Management, DE in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 23.07%/yr for DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 15.36% против 23.07% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам WM и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between WM and DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.27 |
The correlation between WM and DE shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$6.91
DE:
$17.76
WM:
31.76
DE:
32.52
WM:
2.60
DE:
7.64
WM:
3.49
DE:
3.40
WM:
$25.41B
DE:
$46.01B
WM:
$5.61B
DE:
$16.40B
WM:
$6.96B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. DE — Ранг доходности на риск
WM
DE
Сравнение WM c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.67 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.38 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и DE
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -73.27% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -19.90% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -21.59% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -33.81% | +15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -37.91% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -12.58% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -18.61% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 9.58% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и DE
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 10.51% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 24.42% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 30.03% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 29.39% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 30.40% | -10.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и DE
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и DE
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
WM and DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.51%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор