PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WM с AIS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) is Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Over the past year, WM returned -5.27% vs 204.96% for AIS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WM и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 113.37%.

WM

1 день
2.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.15%
1 год
-5.27%
3 года*
11.43%
5 лет*
11.30%
10 лет*
15.19%

AIS

1 день
-8.85%
1 месяц
12.86%
С начала года
113.37%
6 месяцев
114.50%
1 год
204.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и AIS

2026 (YTD)20252024
WM
Waste Management, Inc.		0.43%10.50%-10.06%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		113.37%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between WM and AIS is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.22

The correlation between WM and AIS shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

WM vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
4.96

-5.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
4.50

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.65

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

13.02

-13.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

39.90

-40.59

WM vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и AIS

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-32.78%

-45.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-15.84%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-8.85%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-5.48%

-12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

5.16%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и AIS

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.58%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 23.82%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

23.82%

-17.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

36.25%

-22.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

41.61%

-22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

41.09%

-22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

41.09%

-21.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и AIS

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.62%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WM and AIS have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (23.82%) compared to WM (6.58%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs AIS's -32.78%.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор