PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WLTG с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WLTG и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLTG показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.


WLTG

1 день
0.18%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
8.23%
С начала года
11.19%
1 год
24.00%
3 года*
22.96%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
10.81%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$478.10K$507.89K$528.94K
$551.45K$363.40K$435.49K

Сравнение доходности по годам WLTG и DRLL


2026 (YTD)2025202420232022
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
11.19%24.55%26.90%17.00%-5.79%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
29.95%7.74%0.02%-1.84%15.52%

Correlation

The correlation between WLTG and DRLL is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.25

The correlation between WLTG and DRLL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Strive U.S. Energy ETF

Доходность на риск

WLTG vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 7676
Ранг коэф-та Мартина

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WLTG c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WLTGDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.20

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

5.57

+5.28

WLTG vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLTG на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLTG и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WLTG и DRLL

Максимальная просадка WLTG за все время составила -25.14%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLTG и DRLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WLTGDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.14%

-23.73%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-16.99%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-23.73%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.02%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-8.14%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

6.71%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WLTG и DRLL

Текущая волатильность для WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) составляет 3.76%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что WLTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WLTGDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

7.42%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

18.67%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

23.14%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

23.82%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

23.82%

-8.67%

Сравнение комиссий WLTG и DRLL

WLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WLTG и DRLL

Дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DRLL в 2.34%


ПозицияTTM20252024202320222021
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
3.98%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Часто задаваемые вопросы


WLTG and DRLL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to WLTG (3.76%). In terms of maximum drawdown, WLTG dropped -25.14% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, WLTG leads with 22.96% vs 11.02% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, WLTG has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 22.96% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.

WLTG has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.34% for DRLL.

WLTG is categorized as Large Cap Blend Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: WealthTrust and Strive. Their fees differ too: 0.75% for WLTG and 0.41% for DRLL.

WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLTG и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор