PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IFF с SHW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IFF с SHW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и The Sherwin-Williams Company (SHW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFF или SHW.

Корреляция

Корреляция между IFF и SHW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IFF и SHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,041.63%
36,442.15%
IFF
SHW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFF:

-0.34

SHW:

0.44

Коэф-т Сортино

IFF:

-0.31

SHW:

0.82

Коэф-т Омега

IFF:

0.96

SHW:

1.10

Коэф-т Кальмара

IFF:

-0.17

SHW:

0.50

Коэф-т Мартина

IFF:

-0.61

SHW:

1.24

Индекс Язвы

IFF:

15.05%

SHW:

8.56%

Дневная вол-ть

IFF:

26.84%

SHW:

24.08%

Макс. просадка

IFF:

-67.63%

SHW:

-52.03%

Текущая просадка

IFF:

-45.99%

SHW:

-16.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IFF:

$19.50B

SHW:

$83.41B

EPS

IFF:

$0.95

SHW:

$10.53

Коэффициент P/E

IFF:

80.25

SHW:

31.49

Коэффициент PEG

IFF:

1.79

SHW:

3.75

Коэффициент P/S

IFF:

1.70

SHW:

3.61

Коэффициент P/B

IFF:

1.41

SHW:

20.59

Общая выручка (12 мес.)

IFF:

$8.59B

SHW:

$17.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

IFF:

$2.95B

SHW:

$8.66B

EBITDA (12 мес.)

IFF:

$1.12B

SHW:

$3.55B

Доходность по периодам

С начала года, IFF показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у SHW с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: -1.81% против 14.66% соответственно.

IFF

С начала года

-9.37%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-24.12%

1 год

-8.28%

5 лет

-7.76%

10 лет

-1.81%

SHW

С начала года

-2.23%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-7.26%

1 год

9.11%

5 лет

15.30%

10 лет

14.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFF и SHW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IFF
Ранг риск-скорректированной доходности IFF, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
SHW
Ранг риск-скорректированной доходности SHW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFF c SHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IFF, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IFF: -0.34
SHW: 0.44
Коэффициент Сортино IFF, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IFF: -0.31
SHW: 0.82
Коэффициент Омега IFF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IFF: 0.96
SHW: 1.10
Коэффициент Кальмара IFF, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IFF: -0.17
SHW: 0.50
Коэффициент Мартина IFF, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IFF: -0.61
SHW: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа IFF на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SHW равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFF и SHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.44
IFF
SHW

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFF и SHW

Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SHW в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		2.10%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%
SHW
The Sherwin-Williams Company		0.89%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%

Просадки

Сравнение просадок IFF и SHW

Максимальная просадка IFF за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки SHW в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и SHW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.99%
-16.85%
IFF
SHW

Волатильность

Сравнение волатильности IFF и SHW

International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что IFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
11.81%
IFF
SHW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFF и SHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Flavors & Fragrances Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию