Сравнение IFF с SHW
IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, IFF returned -4.16%/yr vs 12.89%/yr for SHW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IFF и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFF показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: -4.16% против 12.89% соответственно.
IFF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- -4.16%
SHW
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам IFF и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 9.31% | -18.43% | 6.26% | -19.47% | -28.35% | 41.55% | -15.64% | -3.91% | -12.02% | 29.52% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -6.94% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between IFF and SHW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.38 |
The correlation between IFF and SHW shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IFF:
$4.35
SHW:
$10.42
IFF:
16.82
SHW:
28.80
IFF:
1.31
SHW:
3.13
IFF:
$10.79B
SHW:
$23.94B
IFF:
$3.79B
SHW:
$11.76B
IFF:
$1.77B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFF vs. SHW — Ранг доходности на риск
IFF
SHW
Сравнение IFF c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFF | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.77 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.64 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFF | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.67 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.08 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.49 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.54 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок IFF и SHW
Максимальная просадка IFF за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFF | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.25% | -52.02% | -35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -21.36% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -25.69% | -16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.42% | -42.46% | -14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.42% | -42.46% | -14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.86% | -23.89% | -22.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -11.62% | -25.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.55% | 10.05% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFF и SHW
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что IFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFF | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.54% | 7.58% | +11.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | 18.42% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 24.68% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 26.13% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 26.51% | +3.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFF и SHW
Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности SHW в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 2.18% | 2.37% | 1.89% | 4.00% | 3.05% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.06% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IFF и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Flavors & Fragrances Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IFF и SHW
IFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
IFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
IFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
IFF and SHW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFF has higher volatility (19.54%) compared to SHW (7.58%). In terms of maximum drawdown, IFF dropped -87.25% vs SHW's -52.02%.
IFF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFF и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор