PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IFF с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFF с VTI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFF или VTI.

Корреляция

Корреляция между IFF и VTI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IFF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFF:

-0.71

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

IFF:

-0.78

VTI:

1.12

Коэф-т Омега

IFF:

0.89

VTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

IFF:

-0.34

VTI:

0.74

Коэф-т Мартина

IFF:

-1.10

VTI:

2.80

Индекс Язвы

IFF:

16.43%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

IFF:

27.12%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

IFF:

-67.63%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

IFF:

-44.94%

VTI:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, IFF показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.73% против 12.19% соответственно.

IFF

С начала года

-7.61%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

-8.90%

1 год

-20.64%

5 лет

-7.59%

10 лет

-1.73%

VTI

С начала года

1.31%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

1.46%

1 год

13.04%

5 лет

16.29%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFF и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IFF
Ранг риск-скорректированной доходности IFF, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IFF на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFF и VTI

Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		2.06%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок IFF и VTI

Максимальная просадка IFF за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IFF и VTI

International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что IFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...