Сравнение IFF с VTI
IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, IFF returned -4.16%/yr vs 15.04%/yr for VTI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IFF и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFF показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -4.16% против 15.04% соответственно.
IFF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- -4.16%
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам IFF и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 9.31% | -18.43% | 6.26% | -19.47% | -28.35% | 41.55% | -15.64% | -3.91% | -12.02% | 29.52% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between IFF and VTI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between IFF and VTI has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFF vs. VTI — Ранг доходности на риск
IFF
VTI
Сравнение IFF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFF | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.24 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 14.94 | -15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.38 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.74 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.82 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.51 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IFF и VTI
Максимальная просадка IFF за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.25% | -55.45% | -31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -8.92% | -15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -19.30% | -23.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.42% | -25.36% | -32.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.42% | -35.00% | -22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.86% | -0.26% | -46.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -8.03% | -29.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.55% | 1.93% | +11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFF и VTI
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что IFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.54% | 2.90% | +16.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | 9.13% | +18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 12.17% | +21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 17.40% | +14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 18.30% | +12.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFF и VTI
Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 2.18% | 2.37% | 1.89% | 4.00% | 3.05% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IFF and VTI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFF has higher volatility (19.54%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, IFF dropped -87.25% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFF и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор