Сравнение IFF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IFF и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFF и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 8.32% | -18.43% | 6.26% | -19.47% | -28.35% | 41.55% | -15.64% | -3.91% | -12.02% | 29.52% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IFF показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -3.27% против 13.69% соответственно.
IFF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -5.14%
- 5 лет*
- -9.78%
- 10 лет*
- -3.27%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFF vs. VTI — Ранг доходности на риск
IFF
VTI
Сравнение IFF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFF | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.98 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.52 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.54 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 7.30 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.98 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.61 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.75 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IFF и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFF и VTI
Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 2.20% | 2.37% | 1.89% | 4.00% | 3.05% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IFF и VTI
Максимальная просадка IFF за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.25% | -55.45% | -31.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -12.30% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.42% | -25.36% | -32.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.42% | -35.00% | -22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.34% | -5.54% | -41.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.24% | -8.08% | -29.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 2.60% | +10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFF и VTI
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 5.48% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 9.75% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.51% | 19.02% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 17.41% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 18.29% | +11.31% |