PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IFF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFF с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFF или SPY.

Корреляция

Корреляция между IFF и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IFF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFF:

-0.71

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

IFF:

-0.78

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

IFF:

0.89

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

IFF:

-0.34

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

IFF:

-1.10

SPY:

3.08

Индекс Язвы

IFF:

16.43%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

IFF:

27.12%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

IFF:

-67.63%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IFF:

-44.94%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, IFF показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.59% против 12.77% соответственно.

IFF

С начала года

-7.61%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-8.90%

1 год

-19.13%

5 лет

-7.06%

10 лет

-1.59%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IFF
Ранг риск-скорректированной доходности IFF, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IFF на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFF и SPY

Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		2.06%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IFF и SPY

Максимальная просадка IFF за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IFF и SPY

International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что IFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...