PortfoliosLab logo
Сравнение IFF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IFF и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IFF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
373.63%
2,152.01%
IFF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFF:

-0.34

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

IFF:

-0.31

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

IFF:

0.96

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IFF:

-0.17

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

IFF:

-0.61

SPY:

2.26

Индекс Язвы

IFF:

15.05%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

IFF:

26.84%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

IFF:

-67.63%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IFF:

-45.99%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, IFF показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.81% против 12.04% соответственно.


IFF

С начала года

-9.37%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-24.12%

1 год

-8.28%

5 лет

-7.76%

10 лет

-1.81%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IFF
Ранг риск-скорректированной доходности IFF, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IFF, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IFF: -0.34
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино IFF, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IFF: -0.31
SPY: 0.86
Коэффициент Омега IFF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IFF: 0.96
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IFF, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IFF: -0.17
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина IFF, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IFF: -0.61
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа IFF на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.51
IFF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFF и SPY

Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.
2.10%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IFF и SPY

Максимальная просадка IFF за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.99%
-9.89%
IFF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IFF и SPY

Текущая волатильность для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) составляет 14.08%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что IFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
15.12%
IFF
SPY