PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IFF с WFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IFF с WFC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Wells Fargo & Company (WFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFF или WFC.

Корреляция

Корреляция между IFF и WFC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IFF и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFF:

-0.75

WFC:

0.71

Коэф-т Сортино

IFF:

-0.90

WFC:

1.26

Коэф-т Омега

IFF:

0.87

WFC:

1.17

Коэф-т Кальмара

IFF:

-0.38

WFC:

1.05

Коэф-т Мартина

IFF:

-1.25

WFC:

2.85

Индекс Язвы

IFF:

16.07%

WFC:

9.10%

Дневная вол-ть

IFF:

26.91%

WFC:

33.92%

Макс. просадка

IFF:

-67.63%

WFC:

-79.01%

Текущая просадка

IFF:

-45.91%

WFC:

-7.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IFF:

$19.53B

WFC:

$243.67B

EPS

IFF:

-$3.26

WFC:

$5.56

Коэффициент PEG

IFF:

1.73

WFC:

1.79

Коэффициент P/S

IFF:

1.71

WFC:

3.15

Коэффициент P/B

IFF:

1.42

WFC:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

IFF:

$11.43B

WFC:

$79.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

IFF:

$3.98B

WFC:

$80.49B

EBITDA (12 мес.)

IFF:

$1.05B

WFC:

$50.15B

Доходность по периодам

С начала года, IFF показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: -1.73% против 6.03% соответственно.

IFF

С начала года

-9.24%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-15.48%

1 год

-20.03%

5 лет

-7.57%

10 лет

-1.73%

WFC

С начала года

7.72%

1 месяц

20.45%

6 месяцев

4.28%

1 год

23.90%

5 лет

30.19%

10 лет

6.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFF и WFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IFF
Ранг риск-скорректированной доходности IFF, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFF c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IFF на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа WFC равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFF и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFF и WFC

Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности WFC в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		2.10%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%
WFC
Wells Fargo & Company		2.14%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%

Просадки

Сравнение просадок IFF и WFC

Максимальная просадка IFF за все время составила -67.63%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и WFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IFF и WFC

International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что IFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFF и WFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Flavors & Fragrances Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
2.84B
20.15B
(IFF) Общая выручка
(WFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IFF и WFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Flavors & Fragrances Inc. и Wells Fargo & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
36.4%
100.0%
(IFF) Валовая рентабельность
(WFC) Валовая рентабельность
IFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.15B при выручке в 20.15B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

IFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.00M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 19.21B при выручке в 20.15B, что соответствует операционной рентабельности 95.3%.

IFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.02B при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности -35.8%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 4.89B при выручке в 20.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.