Сравнение IFF с RPM
IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) and RPM (RPM International Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, IFF returned -4.16%/yr vs 9.59%/yr for RPM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IFF и RPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFF показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у RPM с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям RPM по среднегодовой доходности: -4.16% против 9.59% соответственно.
IFF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- -4.16%
RPM
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -8.06%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам IFF и RPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 9.31% | -18.43% | 6.26% | -19.47% | -28.35% | 41.55% | -15.64% | -3.91% | -12.02% | 29.52% |
RPM RPM International Inc. | 1.16% | -13.92% | 12.06% | 16.79% | -1.71% | 13.24% | 20.57% | 33.66% | 14.83% | -0.34% |
Correlation
The correlation between IFF and RPM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.40 |
The correlation between IFF and RPM shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IFF:
$4.35
RPM:
$5.21
IFF:
16.82
RPM:
19.99
IFF:
1.31
RPM:
1.73
IFF:
$10.79B
RPM:
$7.71B
IFF:
$3.79B
RPM:
$3.19B
IFF:
$1.77B
RPM:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFF vs. RPM — Ранг доходности на риск
IFF
RPM
Сравнение IFF c RPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и RPM International Inc. (RPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFF | RPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.30 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -0.58 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFF | RPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.28 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.14 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.36 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IFF и RPM
Максимальная просадка IFF за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки RPM в -61.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и RPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFF | RPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.25% | -61.69% | -25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -26.59% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -31.97% | -10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.42% | -31.97% | -25.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.42% | -38.72% | -18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.86% | -23.60% | -23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -10.93% | -26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.55% | 13.86% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFF и RPM
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с RPM International Inc. (RPM) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что IFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFF | RPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.54% | 8.47% | +11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | 22.38% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 28.42% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 26.45% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 26.78% | +3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFF и RPM
Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности RPM в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | 2.18% | 2.37% | 1.89% | 4.00% | 3.05% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPM RPM International Inc. | 2.04% | 1.99% | 1.54% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IFF и RPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Flavors & Fragrances Inc. и RPM International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IFF и RPM
IFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
RPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RPM International Inc. сообщила о валовой прибыли в 634.82M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
IFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
RPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RPM International Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.09M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
IFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
RPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RPM International Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.36M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
IFF and RPM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFF has higher volatility (19.54%) compared to RPM (8.47%). In terms of maximum drawdown, IFF dropped -87.25% vs RPM's -61.69%.
IFF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFF и RPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор