PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IFF с RPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IFF с RPM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IFF (International Flavors & Fragrances Inc.) and RPM (RPM International Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, IFF returned -3.80%/yr vs 9.60%/yr for RPM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IFF и RPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и RPM International Inc. (RPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у RPM с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям RPM по среднегодовой доходности: -3.80% против 9.60% соответственно.

IFF

1 день
3.04%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
10.79%
С начала года
16.44%
1 год
7.08%
3 года*
1.66%
5 лет*
-9.15%
10 лет*
-3.80%

RPM

1 день
3.17%
1 месяц
-2.39%
6 месяцев
-3.94%
С начала года
3.79%
1 год
-1.92%
3 года*
6.86%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFF и RPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		16.44%-18.43%6.26%-19.47%-28.35%41.55%-15.64%-3.91%-12.02%29.52%
RPM
RPM International Inc.		3.79%-13.92%12.06%16.79%-1.71%13.24%20.57%33.66%14.83%-0.34%

Correlation

The correlation between IFF and RPM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.40

The correlation between IFF and RPM shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IFF:

$19.81B

RPM:

$13.57B

EPS

IFF:

$4.90

RPM:

$5.21

Коэффициент P/E

IFF:

15.85

RPM:

20.41

Коэффициент P/S

IFF:

1.23

RPM:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

IFF:

$10.79B

RPM:

$7.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

IFF:

$3.79B

RPM:

$3.19B

EBITDA (12 мес.)

IFF:

$1.77B

RPM:

$1.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Flavors & Fragrances Inc.

RPM International Inc.

Часто сравнивают с IFF:
IFF с WFCIFF с SHWIFF с IPARIFF с SPYIFF с WLKIFF с IEXIFF с VTI
Часто сравнивают с RPM:
RPM с SPYRPM с MASRPM с SMHRPM с ROPRPM с UBSIRPM с ^GSPCRPM с MO

Доходность на риск

IFF vs. RPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFF
Ранг доходности на риск IFF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RPM
Ранг доходности на риск RPM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFF c RPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и RPM International Inc. (RPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IFFRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.07

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.13

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.07

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

-0.13

+0.69

IFF vs. RPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFF на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа RPM равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFF и RPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFF и RPM

Максимальная просадка IFF за все время составила -87.25%, что больше максимальной просадки RPM в -61.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и RPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFFRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.25%

-61.69%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.61%

-26.59%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.63%

-31.97%

-10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.42%

-31.97%

-25.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.42%

-38.72%

-18.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.39%

-21.62%

-21.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.29%

-10.96%

-26.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.78%

14.68%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IFF и RPM

International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с RPM International Inc. (RPM) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что IFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFFRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

8.70%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.77%

23.38%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.86%

29.03%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.05%

26.67%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

26.79%

+3.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFF и RPM

Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности RPM в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		2.06%2.37%1.89%4.00%3.05%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPM
RPM International Inc.		2.03%1.99%1.54%1.54%1.66%1.52%1.61%1.84%2.23%2.33%2.09%2.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFF и RPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Flavors & Fragrances Inc. и RPM International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.74B
1.61B
(IFF) Общая выручка
(RPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IFF и RPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Flavors & Fragrances Inc. и RPM International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.1%
39.5%
Активы портфеля
IFF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

RPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RPM International Inc. сообщила о валовой прибыли в 634.82M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.

IFF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

RPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RPM International Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.09M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

IFF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Flavors & Fragrances Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

RPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RPM International Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.36M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

IFF and RPM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFF has higher volatility (9.40%) compared to RPM (8.70%). In terms of maximum drawdown, IFF dropped -87.25% vs RPM's -61.69%.

IFF currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFF и RPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор