PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IFF с RPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IFF с RPM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и RPM International Inc. (RPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFF или RPM.

Корреляция

Корреляция между IFF и RPM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IFF и RPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и RPM International Inc. (RPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
827.16%
4,796.85%
IFF
RPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFF:

-0.34

RPM:

-0.06

Коэф-т Сортино

IFF:

-0.31

RPM:

0.10

Коэф-т Омега

IFF:

0.96

RPM:

1.01

Коэф-т Кальмара

IFF:

-0.17

RPM:

-0.05

Коэф-т Мартина

IFF:

-0.61

RPM:

-0.16

Индекс Язвы

IFF:

15.05%

RPM:

9.81%

Дневная вол-ть

IFF:

26.84%

RPM:

26.30%

Макс. просадка

IFF:

-67.63%

RPM:

-61.69%

Текущая просадка

IFF:

-45.99%

RPM:

-24.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IFF:

$19.50B

RPM:

$13.41B

EPS

IFF:

$0.95

RPM:

$4.99

Коэффициент P/E

IFF:

80.25

RPM:

20.93

Коэффициент PEG

IFF:

1.79

RPM:

1.85

Коэффициент P/S

IFF:

1.70

RPM:

1.84

Коэффициент P/B

IFF:

1.41

RPM:

5.07

Общая выручка (12 мес.)

IFF:

$8.59B

RPM:

$7.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

IFF:

$2.95B

RPM:

$3.00B

EBITDA (12 мес.)

IFF:

$1.12B

RPM:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, IFF показывает доходность -9.37%, что значительно выше, чем у RPM с доходностью -14.36%. За последние 10 лет акции IFF уступали акциям RPM по среднегодовой доходности: -1.81% против 10.33% соответственно.

IFF

С начала года

-9.37%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-24.12%

1 год

-8.28%

5 лет

-7.76%

10 лет

-1.81%

RPM

С начала года

-14.36%

1 месяц

-9.81%

6 месяцев

-17.96%

1 год

-1.09%

5 лет

11.28%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFF и RPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IFF
Ранг риск-скорректированной доходности IFF, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
RPM
Ранг риск-скорректированной доходности RPM, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFF c RPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) и RPM International Inc. (RPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IFF, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IFF: -0.34
RPM: -0.06
Коэффициент Сортино IFF, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IFF: -0.31
RPM: 0.10
Коэффициент Омега IFF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IFF: 0.96
RPM: 1.01
Коэффициент Кальмара IFF, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IFF: -0.17
RPM: -0.05
Коэффициент Мартина IFF, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IFF: -0.61
RPM: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа IFF на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа RPM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFF и RPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.06
IFF
RPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFF и RPM

Дивидендная доходность IFF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности RPM в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IFF
International Flavors & Fragrances Inc.		2.10%1.89%4.00%3.05%2.07%2.79%2.29%2.12%1.74%2.04%1.72%1.70%
RPM
RPM International Inc.		1.91%1.54%1.54%1.66%1.52%1.61%1.84%2.23%2.33%2.09%2.39%1.93%

Просадки

Сравнение просадок IFF и RPM

Максимальная просадка IFF за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки RPM в -61.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFF и RPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.99%
-24.87%
IFF
RPM

Волатильность

Сравнение волатильности IFF и RPM

Текущая волатильность для International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) составляет 14.08%, в то время как у RPM International Inc. (RPM) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что IFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
15.94%
IFF
RPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IFF и RPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Flavors & Fragrances Inc. и RPM International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию