PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLGAX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLGAX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLGAX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		-12.64%8.89%25.97%37.78%-27.04%29.95%30.75%36.52%2.37%-0.37%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

WLGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-12.42%
1 год
1.55%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.39%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с WLGAX:
WLGAX с DDVIXWLGAX с OILGXWLGAX с VIGAXWLGAX с DDFLXWLGAX с FSELXWLGAX с VONGWLGAX с FSPGX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий WLGAX и SWLGX

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

WLGAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLGAX
Ранг доходности на риск WLGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLGAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLGAXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.83

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.35

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.17

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

4.02

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLGAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLGAXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.83

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.70

-0.26

Корреляция

Корреляция между WLGAX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и SWLGX

Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		9.63%8.41%3.31%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и SWLGX

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLGAXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-32.69%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-16.16%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-32.69%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-13.03%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-7.13%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.69%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и SWLGX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 6.01%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLGAXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.73%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

12.40%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

22.57%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

21.52%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

22.81%

-2.16%