PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WLGAX с DDFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WLGAX и DDFLX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WLGAX с DDFLX

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX).

WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. DDFLX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 25 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLGAX или DDFLX.

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и DDFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLGAX:

0.48

DDFLX:

2.52

Коэф-т Сортино

WLGAX:

0.85

DDFLX:

4.94

Коэф-т Омега

WLGAX:

1.12

DDFLX:

2.04

Коэф-т Кальмара

WLGAX:

0.53

DDFLX:

3.28

Коэф-т Мартина

WLGAX:

1.86

DDFLX:

14.38

Индекс Язвы

WLGAX:

5.52%

DDFLX:

0.47%

Дневная вол-ть

WLGAX:

20.47%

DDFLX:

2.74%

Макс. просадка

WLGAX:

-49.78%

DDFLX:

-18.08%

Текущая просадка

WLGAX:

-5.00%

DDFLX:

-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, WLGAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у DDFLX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции WLGAX превзошли акции DDFLX по среднегодовой доходности: 14.49% против 4.70% соответственно.

WLGAX

С начала года

-1.16%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

-2.19%

1 год

9.85%

3 года

15.98%

5 лет

14.75%

10 лет

14.49%

DDFLX

С начала года

1.09%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

2.45%

1 год

6.87%

3 года

8.23%

5 лет

7.16%

10 лет

4.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Delaware Floating Rate Fund

Сравнение комиссий WLGAX и DDFLX

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DDFLX в 0.67%.

WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLGAX и DDFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности WLGAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
DDFLX
Ранг риск-скорректированной доходности DDFLX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDFLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDFLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLGAX c DDFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Floating Rate Fund (DDFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DDFLX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и DDFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и DDFLX

Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности DDFLX в 8.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		1.68%1.66%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%7.61%
DDFLX
Delaware Floating Rate Fund		8.19%8.63%8.66%5.01%3.99%4.89%5.32%5.72%4.64%2.08%2.36%2.57%

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и DDFLX

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки DDFLX в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и DDFLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и DDFLX

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Delaware Floating Rate Fund (DDFLX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...