PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WLGAX с OILGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLGAX с OILGX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).

WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLGAX или OILGX.

Корреляция

Корреляция между WLGAX и OILGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и OILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
312.81%
160.46%
WLGAX
OILGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLGAX:

0.35

OILGX:

0.08

Коэф-т Сортино

WLGAX:

0.64

OILGX:

0.29

Коэф-т Омега

WLGAX:

1.09

OILGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

WLGAX:

0.37

OILGX:

0.06

Коэф-т Мартина

WLGAX:

1.42

OILGX:

0.21

Индекс Язвы

WLGAX:

5.06%

OILGX:

9.86%

Дневная вол-ть

WLGAX:

20.36%

OILGX:

26.05%

Макс. просадка

WLGAX:

-50.18%

OILGX:

-56.14%

Текущая просадка

WLGAX:

-11.11%

OILGX:

-27.37%

Доходность по периодам

С начала года, WLGAX показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у OILGX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции WLGAX превзошли акции OILGX по среднегодовой доходности: 5.75% против 2.06% соответственно.

WLGAX

С начала года

-7.51%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-7.26%

1 год

5.79%

5 лет

7.90%

10 лет

5.75%

OILGX

С начала года

-9.86%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-13.20%

1 год

0.59%

5 лет

3.06%

10 лет

2.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WLGAX и OILGX

И WLGAX, и OILGX имеют комиссию равную 0.89%.

WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
График комиссии WLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WLGAX: 0.89%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
График комиссии OILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILGX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLGAX и OILGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности WLGAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
OILGX
Ранг риск-скорректированной доходности OILGX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLGAX c OILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WLGAX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WLGAX: 0.35
OILGX: 0.08
Коэффициент Сортино WLGAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
WLGAX: 0.64
OILGX: 0.29
Коэффициент Омега WLGAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WLGAX: 1.09
OILGX: 1.04
Коэффициент Кальмара WLGAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WLGAX: 0.37
OILGX: 0.06
Коэффициент Мартина WLGAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WLGAX: 1.42
OILGX: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа OILGX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и OILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.08
WLGAX
OILGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и OILGX

Ни WLGAX, ни OILGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и OILGX

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки OILGX в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и OILGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-27.37%
WLGAX
OILGX

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и OILGX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 14.12%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.12%
16.75%
WLGAX
OILGX