PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLGAX с OILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLGAX с OILGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX).

WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и OILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLGAX и OILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		-12.20%8.89%25.97%37.78%-27.04%29.95%30.75%36.52%2.37%29.02%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-7.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%

Доходность по периодам

С начала года, WLGAX показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у OILGX с доходностью -7.52%. За последние 10 лет акции WLGAX уступали акциям OILGX по среднегодовой доходности: 14.45% против 15.49% соответственно.

WLGAX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-12.07%
1 год
1.53%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.83%
10 лет*
14.45%

OILGX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-6.75%
1 год
18.13%
3 года*
25.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Optimum Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WLGAX:
WLGAX с DDVIXWLGAX с VIGAXWLGAX с DDFLXWLGAX с FSELXWLGAX с FSPGXWLGAX с VONGWLGAX с QQQ
Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с VUGOILGX с FRIAXOILGX с VIGIX

Сравнение комиссий WLGAX и OILGX

И WLGAX, и OILGX имеют комиссию равную 0.89%.

WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

WLGAX vs. OILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLGAX
Ранг доходности на риск WLGAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLGAX c OILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLGAXOILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.84

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.35

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.31

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

4.53

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLGAX vs. OILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа OILGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и OILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLGAXOILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.84

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между WLGAX и OILGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и OILGX

Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что меньше доходности OILGX в 15.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		9.58%8.41%3.31%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.19%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и OILGX

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки OILGX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и OILGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLGAXOILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-54.28%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-15.31%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-39.97%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-39.97%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-11.02%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-8.52%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

4.42%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и OILGX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 6.06%, в то время как у Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLGAXOILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.04%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

13.12%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

22.90%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

23.40%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

21.99%

-1.34%