PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WLGAX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLGAX с FSELX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLGAX или FSELX.

Корреляция

Корреляция между WLGAX и FSELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.01%
467.55%
WLGAX
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLGAX:

0.35

FSELX:

-0.16

Коэф-т Сортино

WLGAX:

0.64

FSELX:

0.09

Коэф-т Омега

WLGAX:

1.09

FSELX:

1.01

Коэф-т Кальмара

WLGAX:

0.37

FSELX:

-0.19

Коэф-т Мартина

WLGAX:

1.42

FSELX:

-0.51

Индекс Язвы

WLGAX:

5.06%

FSELX:

14.59%

Дневная вол-ть

WLGAX:

20.36%

FSELX:

46.66%

Макс. просадка

WLGAX:

-50.18%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

WLGAX:

-11.11%

FSELX:

-30.83%

Доходность по периодам

С начала года, WLGAX показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции WLGAX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 5.75% против 13.69% соответственно.

WLGAX

С начала года

-7.51%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-7.26%

1 год

5.79%

5 лет

7.90%

10 лет

5.75%

FSELX

С начала года

-21.78%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-26.05%

1 год

-13.20%

5 лет

20.30%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WLGAX и FSELX

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
График комиссии WLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WLGAX: 0.89%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLGAX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности WLGAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLGAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WLGAX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WLGAX: 0.35
FSELX: -0.16
Коэффициент Сортино WLGAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
WLGAX: 0.64
FSELX: 0.09
Коэффициент Омега WLGAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WLGAX: 1.09
FSELX: 1.01
Коэффициент Кальмара WLGAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WLGAX: 0.37
FSELX: -0.19
Коэффициент Мартина WLGAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WLGAX: 1.42
FSELX: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.16
WLGAX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и FSELX

Ни WLGAX, ни FSELX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и FSELX

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-30.83%
WLGAX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и FSELX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 14.12%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 26.53%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.12%
26.53%
WLGAX
FSELX