PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WLGAX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLGAX с FSPGX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLGAX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между WLGAX и FSPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.53%
299.47%
WLGAX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLGAX:

0.35

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

WLGAX:

0.64

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

WLGAX:

1.09

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

WLGAX:

0.37

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

WLGAX:

1.42

FSPGX:

2.02

Индекс Язвы

WLGAX:

5.06%

FSPGX:

6.60%

Дневная вол-ть

WLGAX:

20.36%

FSPGX:

25.14%

Макс. просадка

WLGAX:

-50.18%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

WLGAX:

-11.11%

FSPGX:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, WLGAX показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -8.91%.

WLGAX

С начала года

-7.51%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-7.26%

1 год

5.79%

5 лет

7.90%

10 лет

5.75%

FSPGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-4.40%

1 год

11.98%

5 лет

17.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WLGAX и FSPGX

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
График комиссии WLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WLGAX: 0.89%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLGAX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности WLGAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLGAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WLGAX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WLGAX: 0.35
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино WLGAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
WLGAX: 0.64
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега WLGAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WLGAX: 1.09
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара WLGAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WLGAX: 0.37
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина WLGAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WLGAX: 1.42
FSPGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.53
WLGAX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и FSPGX

WLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM202420232022202120202019201820172016
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и FSPGX

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-12.59%
WLGAX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и FSPGX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 14.12%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.12%
16.80%
WLGAX
FSPGX