Сравнение WLGAX с DDVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Value Fund (DDVIX).
WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. DDVIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 14 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WLGAX и DDVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLGAX и DDVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | -12.64% | 8.89% | 25.97% | 37.78% | -27.04% | 29.95% | 30.75% | 36.52% | 2.37% | 29.02% |
DDVIX Delaware Value Fund | 2.86% | 11.38% | 6.76% | 2.09% | -3.60% | 22.05% | 0.65% | 20.26% | -2.99% | 13.64% |
Доходность по периодам
С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у DDVIX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции WLGAX превзошли акции DDVIX по среднегодовой доходности: 14.39% против 8.22% соответственно.
WLGAX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.39%
DDVIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLGAX и DDVIX
WLGAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DDVIX в 0.68%.
Доходность на риск
WLGAX vs. DDVIX — Ранг доходности на риск
WLGAX
DDVIX
Сравнение WLGAX c DDVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Delaware Value Fund (DDVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLGAX | DDVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.90 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.34 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.20 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 4.64 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLGAX | DDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.90 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между WLGAX и DDVIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLGAX и DDVIX
Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности DDVIX в 27.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLGAX Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | 9.63% | 8.41% | 3.31% | 3.07% | 12.91% | 9.68% | 6.56% | 12.84% | 14.16% | 4.45% | 5.19% | 6.43% |
DDVIX Delaware Value Fund | 27.40% | 28.24% | 32.45% | 11.92% | 10.60% | 25.18% | 3.11% | 4.87% | 6.45% | 4.02% | 2.51% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок WLGAX и DDVIX
Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки DDVIX в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и DDVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLGAX | DDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -53.49% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -11.57% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -18.35% | -18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -37.52% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -6.76% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -8.20% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 3.00% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLGAX и DDVIX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Delaware Value Fund (DDVIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLGAX | DDVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.53% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 8.88% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 16.23% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 14.52% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.10% | +3.55% |