PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WLGAX с HACAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLGAX с HACAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLGAX или HACAX.

Корреляция

Корреляция между WLGAX и HACAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.01%
159.94%
WLGAX
HACAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLGAX:

0.35

HACAX:

-0.01

Коэф-т Сортино

WLGAX:

0.64

HACAX:

0.17

Коэф-т Омега

WLGAX:

1.09

HACAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

WLGAX:

0.37

HACAX:

-0.01

Коэф-т Мартина

WLGAX:

1.42

HACAX:

-0.02

Индекс Язвы

WLGAX:

5.06%

HACAX:

10.82%

Дневная вол-ть

WLGAX:

20.36%

HACAX:

27.30%

Макс. просадка

WLGAX:

-50.18%

HACAX:

-68.72%

Текущая просадка

WLGAX:

-11.11%

HACAX:

-20.67%

Доходность по периодам

С начала года, WLGAX показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции WLGAX превзошли акции HACAX по среднегодовой доходности: 5.75% против 5.21% соответственно.

WLGAX

С начала года

-7.51%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-7.26%

1 год

5.79%

5 лет

7.90%

10 лет

5.75%

HACAX

С начала года

-7.92%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-13.33%

1 год

-1.14%

5 лет

6.76%

10 лет

5.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WLGAX и HACAX

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HACAX в 0.71%.

WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
График комиссии WLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WLGAX: 0.89%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
График комиссии HACAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACAX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLGAX и HACAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности WLGAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLGAX c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WLGAX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WLGAX: 0.35
HACAX: -0.01
Коэффициент Сортино WLGAX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
WLGAX: 0.64
HACAX: 0.17
Коэффициент Омега WLGAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WLGAX: 1.09
HACAX: 1.03
Коэффициент Кальмара WLGAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WLGAX: 0.37
HACAX: -0.01
Коэффициент Мартина WLGAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WLGAX: 1.42
HACAX: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа HACAX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.01
WLGAX
HACAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и HACAX

Ни WLGAX, ни HACAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и HACAX

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки HACAX в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-20.67%
WLGAX
HACAX

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и HACAX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 14.12%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 16.46%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.12%
16.46%
WLGAX
HACAX