PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLGAX с HACAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLGAX с HACAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLGAX и HACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		-12.64%8.89%25.97%37.78%-27.04%29.95%30.75%36.52%2.37%29.02%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-10.94%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью -10.94%. За последние 10 лет акции WLGAX уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 14.39% против 16.82% соответственно.

WLGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-12.42%
1 год
1.55%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.39%

HACAX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-10.69%
1 год
12.07%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Часто сравнивают с WLGAX:
WLGAX с DDVIXWLGAX с OILGXWLGAX с VIGAXWLGAX с DDFLXWLGAX с FSELXWLGAX с VONGWLGAX с FSPGX
Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE

Сравнение комиссий WLGAX и HACAX

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HACAX в 0.71%.

WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Доходность на риск

WLGAX vs. HACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLGAX
Ранг доходности на риск WLGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLGAX c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLGAXHACAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.63

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.98

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.70

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

2.32

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLGAX vs. HACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа HACAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLGAXHACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.63

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между WLGAX и HACAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и HACAX

Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности HACAX в 12.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		9.63%8.41%3.31%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		12.63%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и HACAX

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и HACAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLGAXHACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-63.05%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-17.96%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-43.52%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-43.52%

+6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-14.91%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-16.27%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.45%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и HACAX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 6.01%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLGAXHACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.99%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

13.13%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

20.42%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

25.93%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

24.33%

-3.68%