Сравнение WLFC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WLFC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLFC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 29.73% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WLFC показывает доходность 29.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WLFC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.67% против 14.06% соответственно.
WLFC
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 29.73%
- 6 месяцев
- 28.72%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 48.89%
- 5 лет*
- 33.41%
- 10 лет*
- 23.67%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLFC vs. SPY — Ранг доходности на риск
WLFC
SPY
Сравнение WLFC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLFC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.96 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.49 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.53 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 7.27 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLFC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.96 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между WLFC и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLFC и SPY
Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.74% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок WLFC и SPY
Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLFC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -55.19% | -32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -12.05% | -19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -24.50% | -25.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.76% | -33.72% | -46.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.35% | -5.53% | -17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -9.09% | -33.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 2.54% | +13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLFC и SPY
Willis Lease Finance Corporation (WLFC) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WLFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLFC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 5.35% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 9.50% | +20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.81% | 19.06% | +26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.51% | 17.06% | +24.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 17.92% | +32.45% |