Сравнение WLFC с CB
WLFC (Willis Lease Finance Corporation) and CB (Chubb Limited) are both stocks. WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, WLFC returned 21.62%/yr vs 11.41%/yr for CB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLFC и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLFC показывает доходность 27.31%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции WLFC превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 21.62% против 11.41% соответственно.
WLFC
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- 27.31%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 64.24%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 21.62%
CB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам WLFC и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 27.31% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
CB Chubb Limited | 0.50% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between WLFC and CB is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1996 г. | 0.12 |
The correlation between WLFC and CB shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLFC:
$1.25B
CB:
$123.41B
WLFC:
$17.02
CB:
$28.35
WLFC:
10.11
CB:
11.03
WLFC:
0.00
CB:
0.77
WLFC:
1.61
CB:
2.60
WLFC:
1.80
CB:
1.54
WLFC:
$757.62M
CB:
$48.15B
WLFC:
$405.87M
CB:
$17.01B
WLFC:
$416.98M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLFC vs. CB — Ранг доходности на риск
WLFC
CB
Сравнение WLFC c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLFC | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.74 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 1.55 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLFC | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.40 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WLFC и CB
Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLFC | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -50.99% | -37.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -9.36% | -22.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -14.35% | -35.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -19.26% | -30.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.76% | -42.59% | -37.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.85% | -8.49% | -19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -10.68% | -31.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 4.87% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLFC и CB
Willis Lease Finance Corporation (WLFC) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что WLFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLFC | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.88% | 4.57% | +18.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.75% | 12.54% | +24.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 17.33% | +29.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.71% | 20.28% | +22.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 23.65% | +27.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLFC и CB
Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности CB в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.24% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.84% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLFC и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WLFC and CB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLFC has higher volatility (22.88%) compared to CB (4.57%). In terms of maximum drawdown, WLFC dropped -88.12% vs CB's -50.99%.
WLFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLFC и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор