Сравнение WLFC с CB
WLFC (Willis Lease Finance Corporation) and CB (Chubb Limited) are both stocks. WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, WLFC returned 22.33%/yr vs 12.29%/yr for CB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLFC и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLFC показывает доходность 45.05%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции WLFC превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 22.33% против 12.29% соответственно.
WLFC
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 45.05%
- 1 год
- 44.82%
- 3 года*
- 71.62%
- 5 лет*
- 36.92%
- 10 лет*
- 22.33%
CB
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам WLFC и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 45.05% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
CB Chubb Limited | 10.79% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between WLFC and CB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1996 г. | 0.12 |
The correlation between WLFC and CB shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLFC:
$1.56B
CB:
$133.31B
WLFC:
$16.95
CB:
$28.45
WLFC:
11.57
CB:
12.08
WLFC:
0.00
CB:
0.84
WLFC:
1.84
CB:
2.84
WLFC:
2.05
CB:
1.70
WLFC:
$757.62M
CB:
$48.15B
WLFC:
$405.87M
CB:
$17.01B
WLFC:
$416.98M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLFC vs. CB — Ранг доходности на риск
WLFC
CB
Сравнение WLFC c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLFC | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.73 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 7.36 | -4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLFC и CB
Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLFC | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -50.99% | -37.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -9.36% | -22.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -14.35% | -35.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -19.26% | -30.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.76% | -42.59% | -37.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -4.84% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.25% | -10.66% | -31.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.09% | 3.46% | +12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLFC и CB
Willis Lease Finance Corporation (WLFC) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что WLFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLFC | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.35% | 8.20% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.57% | 14.23% | +23.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.41% | 18.65% | +28.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.22% | 20.39% | +22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.03% | 23.73% | +27.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLFC и CB
Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CB в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.74% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLFC и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WLFC and CB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLFC has higher volatility (15.35%) compared to CB (8.20%). In terms of maximum drawdown, WLFC dropped -88.12% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLFC и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор