PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WLFC с FTAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WLFC с FTAI

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLFC или FTAI.

Корреляция

Корреляция между WLFC и FTAI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности WLFC и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
80.13%
4.47%
WLFC
FTAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLFC:

5.89

FTAI:

1.92

Коэф-т Сортино

WLFC:

5.41

FTAI:

2.13

Коэф-т Омега

WLFC:

1.76

FTAI:

1.35

Коэф-т Кальмара

WLFC:

8.64

FTAI:

2.37

Коэф-т Мартина

WLFC:

40.95

FTAI:

8.94

Индекс Язвы

WLFC:

7.63%

FTAI:

13.82%

Дневная вол-ть

WLFC:

53.26%

FTAI:

64.75%

Макс. просадка

WLFC:

-88.12%

FTAI:

-72.79%

Текущая просадка

WLFC:

-15.90%

FTAI:

-31.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLFC:

$1.34B

FTAI:

$12.22B

EPS

WLFC:

$14.11

FTAI:

-$0.08

PEG коэффициент

WLFC:

0.00

FTAI:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

WLFC:

$390.53M

FTAI:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLFC:

$287.58M

FTAI:

$450.22M

EBITDA (12 мес.)

WLFC:

$264.97M

FTAI:

$257.94M

Доходность по периодам

С начала года, WLFC показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у FTAI с доходностью -17.26%.

WLFC

С начала года

-6.26%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

80.13%

1 год

300.87%

5 лет

27.58%

10 лет

25.23%

FTAI

С начала года

-17.26%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

4.47%

1 год

125.90%

5 лет

54.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLFC и FTAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WLFC
Ранг риск-скорректированной доходности WLFC, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLFC, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLFC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLFC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLFC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLFC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг риск-скорректированной доходности FTAI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLFC c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WLFC, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.005.891.92
Коэффициент Сортино WLFC, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.005.412.13
Коэффициент Омега WLFC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.761.35
Коэффициент Кальмара WLFC, с текущим значением в 8.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.642.37
Коэффициент Мартина WLFC, с текущим значением в 40.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.958.94
WLFC
FTAI

Показатель коэффициента Шарпа WLFC на текущий момент составляет 5.89, что выше коэффициента Шарпа FTAI равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLFC и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.89
1.92
WLFC
FTAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLFC и FTAI

Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности FTAI в 1.01%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
WLFC
Willis Lease Finance Corporation		1.29%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		1.01%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%

Просадки

Сравнение просадок WLFC и FTAI

Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и FTAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-15.90%
-31.88%
WLFC
FTAI

Волатильность

Сравнение волатильности WLFC и FTAI

Текущая волатильность для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) составляет 8.54%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 40.86%. Это указывает на то, что WLFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.54%
40.86%
WLFC
FTAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLFC и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab