PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WLDS с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDS с XSMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WLDS (Wearable Devices Ltd.) is a stock, while XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Over the past 3 years, WLDS returned -89.54%/yr vs 22.11%/yr for XSMO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WLDS и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wearable Devices Ltd. (WLDS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDS показывает доходность -86.84%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 22.73%.

WLDS

1 день
-8.16%
1 месяц
-43.90%
6 месяцев
-87.18%
С начала года
-86.84%
1 год
-90.51%
3 года*
-89.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSMO

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
14.09%
С начала года
22.73%
1 год
29.29%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDS и XSMO

2026 (YTD)2025202420232022
WLDS
Wearable Devices Ltd.		-86.84%-86.93%-68.31%-21.18%-90.71%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		22.73%9.80%17.45%21.55%-2.15%

Correlation

The correlation between WLDS and XSMO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wearable Devices Ltd.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с WLDS:
WLDS с SPYWLDS с OSSWLDS с VTWOWLDS с SPYGWLDS с VWRA.LWLDS с AVDVWLDS с AINF.L
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с XMMOXSMO с SPMOXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с FCPVX

Доходность на риск

WLDS vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDS
Ранг доходности на риск WLDS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDS c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wearable Devices Ltd. (WLDS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WLDSXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.50

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.23

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.31

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

10.55

-11.69

WLDS vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDS на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDS и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WLDS и XSMO

Максимальная просадка WLDS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDSXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-58.06%

-41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.41%

-8.89%

-89.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.88%

-24.76%

-75.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-5.90%

-94.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.70%

-11.08%

-80.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.66%

2.78%

+76.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDS и XSMO

Wearable Devices Ltd. (WLDS) имеет более высокую волатильность в 34.52% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что WLDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDSXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.52%

5.46%

+29.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.85%

15.30%

+55.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

428.09%

19.57%

+408.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

273.16%

22.61%

+250.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

273.16%

24.10%

+249.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDS и XSMO

WLDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLDS
Wearable Devices Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

WLDS and XSMO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDS has higher volatility (34.52%) compared to XSMO (5.46%). In terms of maximum drawdown, WLDS dropped -99.96% vs XSMO's -58.06%.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDS и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор