Сравнение WLDS с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wearable Devices Ltd. (WLDS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WLDS и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLDS и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLDS Wearable Devices Ltd. | -57.31% | -86.93% | -68.31% | -21.18% | -84.69% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | 1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, WLDS показывает доходность -57.31%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%.
WLDS
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -35.11%
- С начала года
- -57.31%
- 6 месяцев
- -90.29%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- -77.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDS vs. XSMO — Ранг доходности на риск
WLDS
XSMO
Сравнение WLDS c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wearable Devices Ltd. (WLDS) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDS | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.07 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.59 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.75 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 7.23 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDS | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.07 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.36 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между WLDS и XSMO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDS и XSMO
WLDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDS Wearable Devices Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок WLDS и XSMO
Максимальная просадка WLDS за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLDS | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -58.06% | -41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.75% | -13.42% | -82.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -4.59% | -95.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.80% | -11.21% | -74.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.87% | 3.24% | +62.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDS и XSMO
Wearable Devices Ltd. (WLDS) имеет более высокую волатильность в 29.73% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что WLDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLDS | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.73% | 7.71% | +22.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.58% | 13.63% | +58.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 431.59% | 22.11% | +409.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 281.52% | 22.87% | +258.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 281.52% | 24.05% | +257.47% |