PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDR с BOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - WLDR is a Global Equities fund tracking the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, WLDR returned 32.72%/yr vs 27.56%/yr for BOAT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WLDR charges 0.67%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WLDR показывает доходность 29.55%, а BOAT немного выше – 29.73%.

WLDR

1 день
-1.18%
1 месяц
11.85%
С начала года
29.55%
6 месяцев
34.62%
1 год
57.12%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.09%
10 лет*
—

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDR и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.55%31.24%22.74%18.93%-10.44%2.78%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%

Correlation

The correlation between WLDR and BOAT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.44

The correlation between WLDR and BOAT shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WLDR и BOAT

Секторы
WLDR
BOAT

Технологии

29.9%

-

Финансовые услуги

13.4%
4.7%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

9.1%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Промышленность

8.6%
25.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Энергетика

4.7%
16.1%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

WLDR
29.9%
BOAT

-

Финансовые услуги

WLDR
13.4%
BOAT
4.7%

Коммуникационные услуги

WLDR
10.9%
BOAT

-

Потребительский защитный сектор

WLDR
9.1%
BOAT

-

Здравоохранение

WLDR
9.1%
BOAT

-

Промышленность

WLDR
8.6%
BOAT
25.4%

Потребительский циклический сектор

WLDR
6.2%
BOAT

-

Энергетика

WLDR
4.7%
BOAT
16.1%

Сырьевые материалы

WLDR
3.5%
BOAT

-

Коммунальные услуги

WLDR
2.7%
BOAT

-

Недвижимость

WLDR
1.9%
BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с GCOWWLDR с VTV
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO

Доходность на риск

WLDR vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDRBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
2.50

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.08
3.30

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.41

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.48

4.25

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.24

13.13

+13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDR vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа BOAT равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDRBOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

2.50

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.93

-0.34

Просадки

Сравнение просадок WLDR и BOAT

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDRBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-33.94%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.60%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-33.94%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-6.70%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-9.70%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.75%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и BOAT

Текущая волатильность для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) составляет 5.63%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что WLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDRBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.60%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

15.34%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

19.77%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

25.12%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

25.12%

-4.18%

Сравнение комиссий WLDR и BOAT

WLDR берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и BOAT

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности BOAT в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.05%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

WLDR and BOAT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (7.60%) compared to WLDR (5.63%). In terms of maximum drawdown, WLDR dropped -44.69% vs BOAT's -33.94%.

On 3-year performance, WLDR leads with 32.72% vs 27.56% for BOAT. On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. On volatility, WLDR has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WLDR has performed better with a 32.72% return vs 27.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

WLDR has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 6.32% for BOAT.

WLDR is categorized as Global Equities, while BOAT is Transportation Equities. WLDR tracks Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Regents Park Funds and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.67% for WLDR and 0.69% for BOAT.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDR и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор