PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WLDR с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDR с BOAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - WLDR is a Global Equities fund tracking the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index, while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WLDR returned 18.68%/yr vs 24.02%/yr for BOAT. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WLDR charges 0.67%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 32.91%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.

WLDR

1 день
-0.39%
1 месяц
3.37%
6 месяцев
23.82%
С начала года
32.91%
1 год
50.95%
3 года*
31.30%
5 лет*
18.68%
10 лет*
—
Всё время*
12.86%

BOAT

1 день
-1.60%
1 месяц
8.65%
6 месяцев
25.47%
С начала года
42.13%
1 год
50.36%
3 года*
26.08%
5 лет*
24.02%
10 лет*
—
Всё время*
24.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF
$1.73M$1.10M$1.06M

WLDR

Affinity World Leaders Equity ETF
$704.16K$845.08K$690.08K

Сравнение доходности по годам WLDR и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		32.91%31.24%22.74%18.93%-10.44%4.78%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		42.13%22.77%5.97%24.53%6.26%21.24%

Correlation

The correlation between WLDR and BOAT is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.30

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.43

The correlation between WLDR and BOAT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WLDR и BOAT

Секторы
WLDR
BOAT

Технологии

37.8%

-

Финансовые услуги

13.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Промышленность

7.8%
29.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Энергетика

3.7%
10.3%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

WLDR
37.8%
BOAT

-

Финансовые услуги

WLDR
13.0%
BOAT
6.6%

Коммуникационные услуги

WLDR
9.1%
BOAT

-

Здравоохранение

WLDR
8.2%
BOAT

-

Промышленность

WLDR
7.8%
BOAT
29.2%

Потребительский циклический сектор

WLDR
7.2%
BOAT

-

Потребительский защитный сектор

WLDR
6.7%
BOAT

-

Энергетика

WLDR
3.7%
BOAT
10.3%

Сырьевые материалы

WLDR
2.6%
BOAT

-

Коммунальные услуги

WLDR
2.5%
BOAT

-

Недвижимость

WLDR
1.6%
BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с OPPEWLDR с GCOW
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с SEABOAT с BDRYBOAT с MATXBOAT с BWETBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с VOO

Доходность на риск

WLDR vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WLDR c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WLDRBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.46

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.26

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

4.36

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

12.30

+7.75

WLDR vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOAT равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WLDR и BOAT

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDRBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-33.94%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.60%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-33.94%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-33.94%

+10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.56%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-9.49%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.11%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и BOAT

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеют волатильность 6.75% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDRBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.75%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

16.96%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

20.71%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

25.03%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

25.06%

-4.01%

Сравнение комиссий WLDR и BOAT

WLDR берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и BOAT

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности BOAT в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.47%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.00%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

WLDR and BOAT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (6.75%) compared to WLDR (6.75%). In terms of maximum drawdown, WLDR dropped -44.69% vs BOAT's -33.94%.

On 5-year performance, BOAT leads with 24.02% vs 18.68% for WLDR. On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOAT has performed better with a 24.02% return vs 18.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

WLDR has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 6.47% for BOAT.

WLDR is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. WLDR tracks Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index. They also come from different issuers: Regents Park and Tidal. Their fees differ too: 0.67% for WLDR and 0.69% for BOAT.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDR и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор