PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с KOKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDR с KOKU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) and KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) are both exchange-traded funds - WLDR is a Global Equities fund tracking the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index, while KOKU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Both are passively managed. Over the past 5 years, WLDR returned 18.11%/yr vs 12.31%/yr for KOKU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLDR charges 0.67%/yr vs 0.09%/yr for KOKU.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и KOKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у KOKU с доходностью 10.33%.

WLDR

1 день
0.09%
1 месяц
10.10%
С начала года
29.66%
6 месяцев
33.60%
1 год
56.17%
3 года*
32.81%
5 лет*
18.11%
10 лет*
—

KOKU

1 день
0.53%
1 месяц
4.28%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.97%
1 год
25.48%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDR и KOKU

2026 (YTD)202520242023202220212020
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.66%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%31.88%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		10.33%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%

Correlation

The correlation between WLDR and KOKU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.77

The correlation between WLDR and KOKU shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WLDR и KOKU

Секторы
WLDR
KOKU

Технологии

29.9%
28.9%

Финансовые услуги

13.4%
15.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.3%

Потребительский защитный сектор

9.1%
5.4%

Здравоохранение

9.1%
8.9%

Промышленность

8.6%
10.5%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.1%

Энергетика

4.7%
4.4%

Сырьевые материалы

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Технологии

WLDR
29.9%
KOKU
28.9%

Финансовые услуги

WLDR
13.4%
KOKU
15.6%

Коммуникационные услуги

WLDR
10.9%
KOKU
9.3%

Потребительский защитный сектор

WLDR
9.1%
KOKU
5.4%

Здравоохранение

WLDR
9.1%
KOKU
8.9%

Промышленность

WLDR
8.6%
KOKU
10.5%

Потребительский циклический сектор

WLDR
6.2%
KOKU
9.1%

Энергетика

WLDR
4.7%
KOKU
4.4%

Сырьевые материалы

WLDR
3.5%
KOKU
3.3%

Коммунальные услуги

WLDR
2.7%
KOKU
2.8%

Недвижимость

WLDR
1.9%
KOKU
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTVWLDR с OPPE
Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с RVTKOKU с KEMXKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZKOKU с JEPI

Доходность на риск

WLDR vs. KOKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c KOKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDRKOKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
2.10

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.01
2.95

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.37

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

2.83

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.78

12.76

+13.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDR vs. KOKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа KOKU равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и KOKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDRKOKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

2.10

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.75

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.10

-0.51

Просадки

Сравнение просадок WLDR и KOKU

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки KOKU в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и KOKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDRKOKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-25.77%

-18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.04%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-17.73%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-25.77%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.24%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-4.82%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.00%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и KOKU

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDRKOKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.30%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

9.42%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

12.18%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

16.41%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

16.80%

+4.14%

Сравнение комиссий WLDR и KOKU

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии KOKU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и KOKU

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности KOKU в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.35%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.04%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

WLDR and KOKU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (5.52%) compared to KOKU (3.30%). In terms of maximum drawdown, WLDR dropped -44.69% vs KOKU's -25.77%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.11% vs 12.31% for KOKU. On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KOKU has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.11% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 1.35% for KOKU.

WLDR is categorized as Global Equities, while KOKU is Large Cap Growth Equities. WLDR tracks Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index, while KOKU tracks MSCI Kokusai Index (World ex Japan). They also come from different issuers: Regents Park Funds and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.67% for WLDR and 0.09% for KOKU.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDR и KOKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор