PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с TMFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLDR с TMFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG).

WLDR и TMFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. TMFG - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WLDR и TMFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDR и TMFG

2026 (YTD)20252024202320222021
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%3.96%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		-5.71%6.75%15.45%28.36%-28.17%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у TMFG с доходностью -5.71%.

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—

TMFG

1 день
0.64%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-5.23%
1 год
2.86%
3 года*
10.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

Motley Fool Global Opportunities ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с GABF
Часто сравнивают с TMFG:
TMFG с TMFCTMFG с TLTTMFG с SPYTMFG с VOOTMFG с GABFTMFG с VTTMFG с SCHG

Сравнение комиссий WLDR и TMFG

WLDR берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TMFG в 0.85%.

TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF

Доходность на риск

WLDR vs. TMFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TMFG
Ранг доходности на риск TMFG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c TMFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDRTMFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.17

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

0.37

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.05

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

0.26

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

0.87

+14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDR vs. TMFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа TMFG равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и TMFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDRTMFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.17

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.10

+0.38

Корреляция

Корреляция между WLDR и TMFG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и TMFG

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности TMFG в 0.29%

TTM20252024202320222021202020192018
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%
TMFG
Motley Fool Global Opportunities ETF		0.29%0.27%13.94%5.42%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLDR и TMFG

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки TMFG в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и TMFG.

Загрузка...

Показатели просадок

WLDRTMFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-33.66%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.81%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-8.47%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-10.82%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.47%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и TMFG

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Motley Fool Global Opportunities ETF (TMFG) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLDRTMFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.62%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

10.27%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

16.98%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

18.79%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

18.79%

+2.21%