PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WLDR с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WLDR и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDR и WDIV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-20.28%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
3.18%27.16%7.61%8.21%-6.92%14.44%-10.18%20.12%-10.63%

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 3.18%.


WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*

WDIV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.66%
1 год
23.85%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Affinity World Leaders Equity ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Сравнение комиссий WLDR и WDIV

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.


Доходность на риск

WLDR vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WLDRWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.98

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.71

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.83

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

10.72

+4.64

WLDR vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDIV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WLDRWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.98

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.63

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между WLDR и WDIV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и WDIV

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности WDIV в 4.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.24%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок WLDR и WDIV

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и WDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


WLDRWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-42.34%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-8.61%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-22.12%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.84%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-5.90%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.27%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и WDIV

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WLDRWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.49%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

7.39%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

12.08%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

12.68%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

15.43%

+5.57%