Сравнение WLDR с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares MSCI World ETF (URTH).
WLDR и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLDR или URTH.
Основные характеристики
| WLDR | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.49% | 21.19% |
| Дох-ть за 1 год | 39.97% | 33.21% |
| Дох-ть за 3 года | 11.10% | 7.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.13% | 12.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.74 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 17.62 | 18.05 |
| Индекс Язвы | 2.24% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 13.49% | 11.84% |
| Макс. просадка | -44.69% | -34.01% |
| Текущая просадка | -1.53% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WLDR и URTH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WLDR и URTH
С начала года, WLDR показывает доходность 26.49%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 21.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLDR и URTH
WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WLDR c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDR и URTH
Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности URTH в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 1.79% | 2.28% | 2.09% | 7.56% | 1.80% | 2.48% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок WLDR и URTH
Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WLDR и URTH
Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.