PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WLDR с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLDR с URTH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares MSCI World ETF (URTH).

WLDR и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WLDR или URTH.

Корреляция

Корреляция между WLDR и URTH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WLDR:

0.69

URTH:

0.76

Коэф-т Сортино

WLDR:

1.06

URTH:

1.18

Коэф-т Омега

WLDR:

1.15

URTH:

1.17

Коэф-т Кальмара

WLDR:

0.66

URTH:

0.82

Коэф-т Мартина

WLDR:

2.52

URTH:

3.50

Индекс Язвы

WLDR:

5.29%

URTH:

3.95%

Дневная вол-ть

WLDR:

19.88%

URTH:

18.25%

Макс. просадка

WLDR:

-44.69%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

WLDR:

-3.02%

URTH:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 3.94%.

WLDR

С начала года

4.51%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

0.30%

1 год

13.62%

5 лет

17.61%

10 лет

N/A

URTH

С начала года

3.94%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

2.23%

1 год

13.70%

5 лет

15.79%

10 лет

9.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WLDR и URTH

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
URTH
iShares MSCI World ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WLDR и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг риск-скорректированной доходности WLDR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLDR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WLDR c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и URTH

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности URTH в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		13.41%14.00%2.28%2.09%7.56%1.80%2.48%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.42%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%

Просадки

Сравнение просадок WLDR и URTH

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и URTH

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 4.88% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...