PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WLDR с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDR с URTH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds - WLDR tracks the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index while URTH tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, WLDR returned 18.68%/yr vs 11.72%/yr for URTH. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WLDR charges 0.67%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 13.34%.

WLDR

1 день
-0.39%
1 месяц
3.37%
6 месяцев
23.82%
С начала года
32.91%
1 год
50.95%
3 года*
31.30%
5 лет*
18.68%
10 лет*
—
Всё время*
12.86%

URTH

1 день
-0.04%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
11.41%
С начала года
13.34%
1 год
24.24%
3 года*
20.46%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.23%
Всё время*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

URTH

iShares MSCI World ETF
$95.39M$87.25M$137.64M

WLDR

Affinity World Leaders Equity ETF
$704.16K$845.08K$690.08K

Сравнение доходности по годам WLDR и URTH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		32.91%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-18.38%
URTH
iShares MSCI World ETF		13.34%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-11.94%

Correlation

The correlation between WLDR and URTH is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.75

The correlation between WLDR and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WLDR и URTH

Секторы
WLDR
URTH

Технологии

37.8%
30.9%

Финансовые услуги

13.0%
15.7%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.2%

Здравоохранение

8.2%
9.1%

Промышленность

7.8%
11.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.0%

Энергетика

3.7%
3.6%

Сырьевые материалы

2.6%
3.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Технологии

WLDR
37.8%
URTH
30.9%

Финансовые услуги

WLDR
13.0%
URTH
15.7%

Коммуникационные услуги

WLDR
9.1%
URTH
8.2%

Здравоохранение

WLDR
8.2%
URTH
9.1%

Промышленность

WLDR
7.8%
URTH
11.4%

Потребительский циклический сектор

WLDR
7.2%
URTH
8.9%

Потребительский защитный сектор

WLDR
6.7%
URTH
5.0%

Энергетика

WLDR
3.7%
URTH
3.6%

Сырьевые материалы

WLDR
2.6%
URTH
3.1%

Коммунальные услуги

WLDR
2.5%
URTH
2.5%

Недвижимость

WLDR
1.6%
URTH
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с OPPEWLDR с GCOWWLDR с VTV
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

WLDR vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WLDR c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WLDRURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.87

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.60

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

2.69

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

11.62

+8.43

WLDR vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа URTH равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WLDR и URTH

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDRURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-34.01%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.06%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-16.94%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-26.05%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.04%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-4.34%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.09%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и URTH

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDRURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

3.94%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

10.76%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

13.05%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

16.33%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

17.20%

+3.85%

Сравнение комиссий WLDR и URTH

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и URTH

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности URTH в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF		1.36%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.00%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WLDR and URTH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (6.75%) compared to URTH (3.94%). In terms of maximum drawdown, WLDR dropped -44.69% vs URTH's -34.01%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.68% vs 11.72% for URTH. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.68% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 1.36% for URTH.

WLDR tracks Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Regents Park and iShares. Their fees differ too: 0.67% for WLDR and 0.24% for URTH.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDR и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор