- ISIN
- US90214Q1058
- CUSIP
- 90214Q105
- Эмитент
- Regents Park Funds
- Дата выпуска
- 16 янв. 2018 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $86M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) прибавил 30.4% с начала года. Текущая цена акции WLDR — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WLDR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,377.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) показал доход в 30.43% с начала года и 55.53% за последние 12 месяцев.
Affinity World Leaders Equity ETF
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 30.43%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 55.53%
- 3 года*
- 31.99%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WLDR по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WLDR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 июл. 2018 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.13% | 4.44% | -5.50% | 9.89% | 12.07% | 1.12% | 30.43% | ||||||
| 2025 | 4.35% | -2.57% | -3.73% | -0.50% | 10.01% | 5.62% | 2.35% | 2.83% | 6.17% | -1.36% | 1.62% | 3.55% | 31.24% |
| 2024 | 2.28% | 4.98% | 6.33% | -3.58% | 3.88% | -1.05% | 3.22% | 1.51% | 3.05% | -1.18% | 6.89% | -4.90% | 22.74% |
| 2023 | 6.63% | -0.96% | -0.87% | 0.79% | -2.17% | 8.31% | 1.87% | -1.49% | -2.62% | -4.92% | 8.67% | 5.35% | 18.93% |
| 2022 | -2.44% | -1.89% | 1.22% | -5.84% | 3.45% | -11.57% | 5.66% | -2.39% | -9.82% | 10.45% | 7.84% | -3.11% | -10.44% |
| 2021 | 2.34% | 5.30% | 4.40% | 4.01% | 3.41% | -0.40% | 0.37% | 1.83% | -3.26% | 2.37% | -3.56% | 7.76% | 26.77% |
Метрики бенчмарка
Affinity World Leaders Equity ETF has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.80, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 17, 2018.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 97.46%
- Участие в снижении
- 95.35%
Комиссия
Комиссия WLDR составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WLDR имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 2.46 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.45 | 10.92 | +13.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Affinity World Leaders Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.29 | $3.21 | $4.14 | $0.62 | $0.49 | $2.03 | $0.41 | $0.59 | $0.57 |
Дивидендный доход | 7.13% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Affinity World Leaders Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $3.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $4.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $2.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Affinity World Leaders Equity ETF показал максимальную просадку в 44.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.
Текущая просадка Affinity World Leaders Equity ETF составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.69%март 2020 г. | 1y 7mo | 11mo 22d | 2y 7moиюль 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.77%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 9mo 16d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.30%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -12.00%май 2018 г. | 3mo 4d | 2mo 25d | 5mo 29dянв. 2018 г. - июль 2018 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.35%окт. 2023 г. | 3mo 10d | 1mo 16d | 4mo 26dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| WLDR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.69% | -56.78% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -9.10% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.30% | -18.90% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -25.43% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.21% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -10.71% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.04% | +0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WLDR
Добавьте Affinity World Leaders Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WLDR