PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLDR с FFLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

WLDR и FFLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WLDR и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDR и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%15.41%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью -2.68%.

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFGWLDR с GABF
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI

Сравнение комиссий WLDR и FFLC

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

WLDR vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDRFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.07

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.60

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.72

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

7.35

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDR vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FFLC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDRFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.07

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.87

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.05

-0.57

Корреляция

Корреляция между WLDR и FFLC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и FFLC

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности FFLC в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLDR и FFLC

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

WLDRFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-19.72%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.92%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-19.72%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.89%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-3.05%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.79%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и FFLC

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLDRFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.15%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

10.28%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

18.69%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

16.94%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

17.78%

+3.22%