Сравнение WLDR с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
WLDR и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WLDR и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLDR и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 6.74% | 5.60% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.34% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, WLDR показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 0.34%.
WLDR
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 42.56%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLDR и BDVL
WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
WLDR vs. BDVL — Ранг доходности на риск
WLDR
BDVL
Сравнение WLDR c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDR | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDR | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WLDR и BDVL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDR и BDVL
Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности BDVL в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 8.56% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WLDR и BDVL
Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLDR | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.69% | -7.71% | -36.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.53% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -1.20% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDR и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLDR | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 9.35% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 9.35% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 9.35% | +11.65% |