PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с AESR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLDR с AESR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR).

WLDR и AESR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. AESR - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WLDR и AESR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDR и AESR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%0.51%
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		0.45%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у AESR с доходностью 0.45%.

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—

AESR

1 день
1.79%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.50%
1 год
25.80%
3 года*
20.45%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG
Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с SPYAESR с DYNFAESR с VOOAESR с GARP

Сравнение комиссий WLDR и AESR

WLDR берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.

AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF

Доходность на риск

WLDR vs. AESR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c AESR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDRAESRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.26

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.83

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.18

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

9.30

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDR vs. AESR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа AESR равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и AESR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDRAESRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.26

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.69

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.20

Корреляция

Корреляция между WLDR и AESR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и AESR

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности AESR в 22.92%

TTM20252024202320222021202020192018
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		22.92%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLDR и AESR

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки AESR в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и AESR.

Загрузка...

Показатели просадок

WLDRAESRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-31.06%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.24%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-25.04%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.97%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-6.16%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.87%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и AESR

Текущая волатильность для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) составляет 6.86%, в то время как у Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что WLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLDRAESRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.26%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

13.06%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

20.63%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.66%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

20.50%

+0.50%