PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WLDR с AESR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDR с AESR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) and AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - WLDR is a Global Equities fund tracking the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index, while AESR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Regents Park. WLDR is passively managed, while AESR is actively managed. Over the past 5 years, WLDR returned 18.68%/yr vs 13.61%/yr for AESR. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WLDR charges 0.67%/yr vs 1.46%/yr for AESR.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и AESR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у AESR с доходностью 18.15%.

WLDR

1 день
-0.39%
1 месяц
3.37%
6 месяцев
23.82%
С начала года
32.91%
1 год
50.95%
3 года*
31.30%
5 лет*
18.68%
10 лет*
—
Всё время*
12.86%

AESR

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
16.25%
С начала года
18.15%
1 год
28.19%
3 года*
24.29%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
Всё время*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AESR

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
$730.11K$656.06K$1.88M

WLDR

Affinity World Leaders Equity ETF
$704.16K$845.08K$690.08K

Сравнение доходности по годам WLDR и AESR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		32.91%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%-0.48%
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		18.15%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%

Correlation

The correlation between WLDR and AESR is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.75

The correlation between WLDR and AESR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WLDR и AESR

Секторы
WLDR
AESR

Технологии

37.8%
41.7%

Финансовые услуги

13.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
23.1%

Здравоохранение

8.2%
2.0%

Промышленность

7.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

7.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.4%

Энергетика

3.7%
1.3%

Сырьевые материалы

2.6%
1.1%

Коммунальные услуги

2.5%
0.3%

Недвижимость

1.6%
0.3%

Технологии

WLDR
37.8%
AESR
41.7%

Финансовые услуги

WLDR
13.0%
AESR
6.5%

Коммуникационные услуги

WLDR
9.1%
AESR
23.1%

Здравоохранение

WLDR
8.2%
AESR
2.0%

Промышленность

WLDR
7.8%
AESR
9.1%

Потребительский циклический сектор

WLDR
7.2%
AESR
12.2%

Потребительский защитный сектор

WLDR
6.7%
AESR
2.4%

Энергетика

WLDR
3.7%
AESR
1.3%

Сырьевые материалы

WLDR
2.6%
AESR
1.1%

Коммунальные услуги

WLDR
2.5%
AESR
0.3%

Недвижимость

WLDR
1.6%
AESR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с OPPEWLDR с GCOW
Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO

Доходность на риск

WLDR vs. AESR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WLDR c AESR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WLDRAESRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.46

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.03

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

2.88

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.05

9.86

+10.19

WLDR vs. AESR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа AESR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и AESR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WLDR и AESR

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки AESR в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и AESR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDRAESRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-31.06%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.82%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-19.85%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-25.04%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-3.75%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-5.95%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.87%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и AESR

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AESR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDRAESRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.41%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

16.54%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

19.40%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

18.47%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

20.67%

+0.38%

Сравнение комиссий WLDR и AESR

WLDR берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и AESR

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности AESR в 19.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.48%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.00%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

WLDR and AESR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (6.75%) compared to AESR (6.41%). In terms of maximum drawdown, WLDR dropped -44.69% vs AESR's -31.06%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.68% vs 13.61% for AESR. On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. On volatility, AESR has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.68% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 7.00% for WLDR.

WLDR is categorized as Global Equities, while AESR is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.67% for WLDR and 1.46% for AESR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDR и AESR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор