PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с AESR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDR с AESR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) and AESR (Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - WLDR is a Global Equities fund tracking the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index, while AESR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Regents Park Funds. WLDR is passively managed, while AESR is actively managed. Over the past 5 years, WLDR returned 18.11%/yr vs 15.19%/yr for AESR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLDR charges 0.67%/yr vs 1.46%/yr for AESR.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и AESR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у AESR с доходностью 20.51%.

WLDR

1 день
0.09%
1 месяц
10.10%
С начала года
29.66%
6 месяцев
33.60%
1 год
56.17%
3 года*
32.81%
5 лет*
18.11%
10 лет*
—

AESR

1 день
-0.39%
1 месяц
6.52%
С начала года
20.51%
6 месяцев
20.39%
1 год
38.87%
3 года*
26.76%
5 лет*
15.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDR и AESR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.66%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%0.51%
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		20.51%20.34%25.37%21.03%-17.52%25.26%19.58%0.76%

Correlation

The correlation between WLDR and AESR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.74

The correlation between WLDR and AESR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WLDR и AESR

Секторы
WLDR
AESR

Технологии

29.9%
33.8%

Финансовые услуги

13.4%
7.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
26.0%

Потребительский защитный сектор

9.1%
2.4%

Здравоохранение

9.1%
2.0%

Промышленность

8.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
12.8%

Энергетика

4.7%
2.1%

Сырьевые материалы

3.5%
2.7%

Коммунальные услуги

2.7%
0.3%

Недвижимость

1.9%
0.3%

Технологии

WLDR
29.9%
AESR
33.8%

Финансовые услуги

WLDR
13.4%
AESR
7.0%

Коммуникационные услуги

WLDR
10.9%
AESR
26.0%

Потребительский защитный сектор

WLDR
9.1%
AESR
2.4%

Здравоохранение

WLDR
9.1%
AESR
2.0%

Промышленность

WLDR
8.6%
AESR
10.6%

Потребительский циклический сектор

WLDR
6.2%
AESR
12.8%

Энергетика

WLDR
4.7%
AESR
2.1%

Сырьевые материалы

WLDR
3.5%
AESR
2.7%

Коммунальные услуги

WLDR
2.7%
AESR
0.3%

Недвижимость

WLDR
1.9%
AESR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTV
Часто сравнивают с AESR:
AESR с SECTAESR с BSJOAESR с XLSRAESR с DYNFAESR с SPYAESR с GARPAESR с VOO

Доходность на риск

WLDR vs. AESR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AESR
Ранг доходности на риск AESR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AESR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AESR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AESR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AESR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AESR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c AESR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDRAESRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
2.38

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.01
3.18

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.42

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

3.98

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.78

16.74

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDR vs. AESR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа AESR равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и AESR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDRAESRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

2.38

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.86

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.83

-0.23

Просадки

Сравнение просадок WLDR и AESR

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки AESR в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и AESR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDRAESRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-31.06%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.82%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-19.85%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-25.04%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.44%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-6.01%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.33%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и AESR

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF (AESR) имеют волатильность 5.52% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDRAESRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.54%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.73%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

16.40%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

17.83%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

20.44%

+0.50%

Сравнение комиссий WLDR и AESR

WLDR берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии AESR в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и AESR

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности AESR в 19.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AESR
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF		19.10%23.02%0.17%0.33%0.73%6.59%1.06%0.33%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.04%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

WLDR and AESR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AESR has higher volatility (5.54%) compared to WLDR (5.52%). In terms of maximum drawdown, WLDR dropped -44.69% vs AESR's -31.06%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.11% vs 15.19% for AESR. On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.11% return vs 15.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 1.46% for AESR.

AESR has the higher dividend yield at 19.10%, compared with 7.04% for WLDR.

WLDR is categorized as Global Equities, while AESR is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.67% for WLDR and 1.46% for AESR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDR и AESR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор