PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WLDR с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDR с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds - WLDR tracks the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WLDR returned 18.12%/yr vs 5.48%/yr for ACWV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLDR charges 0.67%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

WLDR

1 день
-1.52%
1 месяц
-4.89%
6 месяцев
20.00%
С начала года
25.05%
1 год
45.61%
3 года*
28.27%
5 лет*
18.12%
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDR и ACWV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		25.05%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-18.38%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-2.92%

Correlation

The correlation between WLDR and ACWV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.61

Over the past year, the correlation between WLDR and ACWV has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WLDR и ACWV

Секторы
WLDR
ACWV

Технологии

37.0%
25.8%

Финансовые услуги

12.2%
13.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
11.9%

Промышленность

8.1%
8.1%

Здравоохранение

8.0%
13.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
5.1%

Энергетика

3.8%
3.7%

Сырьевые материалы

3.1%
1.5%

Коммунальные услуги

2.4%
7.3%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Технологии

WLDR
37.0%
ACWV
25.8%

Финансовые услуги

WLDR
12.2%
ACWV
13.2%

Коммуникационные услуги

WLDR
10.1%
ACWV
11.9%

Промышленность

WLDR
8.1%
ACWV
8.1%

Здравоохранение

WLDR
8.0%
ACWV
13.0%

Потребительский защитный сектор

WLDR
7.9%
ACWV
9.8%

Потребительский циклический сектор

WLDR
5.9%
ACWV
5.1%

Энергетика

WLDR
3.8%
ACWV
3.7%

Сырьевые материалы

WLDR
3.1%
ACWV
1.5%

Коммунальные услуги

WLDR
2.4%
ACWV
7.3%

Недвижимость

WLDR
1.6%
ACWV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с GCOWWLDR с VTV
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

WLDR vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WLDRACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
0.77

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.14

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.14

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

0.97

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.92

2.75

+16.17

WLDR vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WLDR и ACWV

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDRACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-28.82%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-6.37%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

-7.56%

-12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-18.14%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-1.70%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-3.11%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.23%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и ACWV

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDRACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

3.29%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

6.28%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

8.05%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

10.28%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

12.29%

+8.74%

Сравнение комиссий WLDR и ACWV

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и ACWV

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.44%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WLDR and ACWV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (6.65%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, WLDR dropped -44.69% vs ACWV's -28.82%.

On 5-year performance, WLDR leads with 18.12% vs 5.48% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.12% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 1.94% for ACWV.

WLDR tracks Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Regents Park Funds and iShares. Their fees differ too: 0.67% for WLDR and 0.20% for ACWV.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDR и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор