Сравнение WLDN с TTWO
WLDN (Willdan Group, Inc.) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, WLDN returned 25.60%/yr vs 18.68%/yr for TTWO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -15.38%. За последние 10 лет акции WLDN превзошли акции TTWO по среднегодовой доходности: 25.60% против 18.68% соответственно.
WLDN
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 27.72%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -6.89%
- 1 год
- 72.27%
- 3 года*
- 74.83%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 25.60%
TTWO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение доходности по годам WLDN и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -5.56% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -15.38% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between WLDN and TTWO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2006 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.51B
TTWO:
$40.15B
WLDN:
$3.71
TTWO:
-$1.62
WLDN:
2.17
TTWO:
5.97
WLDN:
4.85
TTWO:
11.43
WLDN:
$684.28M
TTWO:
$6.66B
WLDN:
$261.18M
TTWO:
$3.81B
WLDN:
$64.86M
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. TTWO — Ранг доходности на риск
WLDN
TTWO
Сравнение WLDN c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDN | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.20 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -0.44 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDN | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | -0.19 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.10 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.29 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WLDN и TTWO
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -80.85% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -27.68% | -22.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -27.68% | -22.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -51.50% | -21.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -56.14% | -22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.45% | -17.40% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -27.80% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.40% | 12.47% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и TTWO
Willdan Group, Inc. (WLDN) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что WLDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.58% | 10.62% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.99% | 23.95% | +27.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.15% | 29.35% | +35.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.92% | 32.31% | +23.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.17% | 34.04% | +20.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и TTWO
Ни WLDN, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и TTWO
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
WLDN and TTWO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLDN has higher volatility (19.58%) compared to TTWO (10.62%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs TTWO's -80.85%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор