Сравнение WLDN с TTWO
WLDN (Willdan Group, Inc.) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, WLDN returned 22.79%/yr vs 20.99%/yr for TTWO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLDN и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDN показывает доходность -23.86%, что значительно ниже, чем у TTWO с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции WLDN превзошли акции TTWO по среднегодовой доходности: 22.79% против 20.99% соответственно.
WLDN
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -15.28%
- С начала года
- -23.86%
- 6 месяцев
- -30.11%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- 63.47%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 22.79%
TTWO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 20.99%
Сравнение доходности по годам WLDN и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDN Willdan Group, Inc. | -23.86% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -6.76% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between WLDN and TTWO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2006 г. | 0.13 |
The correlation between WLDN and TTWO shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLDN:
$1.21B
TTWO:
$44.23B
WLDN:
$3.71
TTWO:
-$1.62
WLDN:
1.75
TTWO:
6.58
WLDN:
3.91
TTWO:
12.60
WLDN:
$684.28M
TTWO:
$6.66B
WLDN:
$261.18M
TTWO:
$3.81B
WLDN:
$64.86M
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDN vs. TTWO — Ранг доходности на риск
WLDN
TTWO
Сравнение WLDN c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDN | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.04 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | -0.09 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDN и TTWO
Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDN | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -80.85% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -27.68% | -22.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -27.68% | -22.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.59% | -51.50% | -21.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.71% | -56.14% | -22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.51% | -8.99% | -32.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.34% | -27.77% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.62% | 12.96% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDN и TTWO
Willdan Group, Inc. (WLDN) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеют волатильность 10.11% и 10.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDN | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 10.35% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.61% | 25.29% | +25.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.61% | 30.42% | +35.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.96% | 32.44% | +23.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.20% | 34.08% | +20.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDN и TTWO
Ни WLDN, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLDN и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLDN и TTWO
WLDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
WLDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
WLDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
WLDN and TTWO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.35%) compared to WLDN (10.11%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs TTWO's -80.85%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDN и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор