PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDN с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WLDN с CEG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WLDN (Willdan Group, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, WLDN returned 71.89%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WLDN и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willdan Group, Inc. (WLDN) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDN показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.

WLDN

1 день
-1.21%
1 месяц
5.06%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-6.97%
1 год
72.52%
3 года*
71.89%
5 лет*
19.75%
10 лет*
24.56%

CEG

1 день
2.86%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-27.96%
6 месяцев
-27.70%
1 год
-14.08%
3 года*
40.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDN и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
WLDN
Willdan Group, Inc.		-7.10%172.14%77.16%20.45%-42.64%
CEG
Constellation Energy Corp		-27.96%58.80%92.71%37.24%73.87%

Correlation

The correlation between WLDN and CEG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLDN:

$1.48B

CEG:

$89.83B

EPS

WLDN:

$3.71

CEG:

$8.13

Коэффициент P/E

WLDN:

25.95

CEG:

31.23

Коэффициент PEG

WLDN:

0.41

CEG:

0.54

Коэффициент P/S

WLDN:

2.14

CEG:

3.31

Коэффициент P/B

WLDN:

4.78

CEG:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

WLDN:

$684.28M

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLDN:

$261.18M

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

WLDN:

$64.86M

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Willdan Group, Inc.

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с WLDN:
WLDN с MYRGWLDN с TPCWLDN с ALJXR.PAWLDN с PRIMWLDN с QQQWLDN с JBLWLDN с LMB
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

WLDN vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDN
Ранг доходности на риск WLDN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDN c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WLDNCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.32

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
-0.16

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.98

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.38

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

-0.78

+3.77

WLDN vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDN на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDN и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WLDN и CEG

Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDNCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-50.70%

-38.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-39.77%

-10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

-50.70%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.63%

-36.93%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.35%

-11.67%

-30.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.78%

19.38%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDN и CEG

Текущая волатильность для Willdan Group, Inc. (WLDN) составляет 8.81%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что WLDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDNCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

15.26%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.77%

37.72%

+13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.10%

46.66%

+18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.91%

49.38%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.13%

49.38%

+4.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDN и CEG

WLDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%
WLDN
Willdan Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLDN и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willdan Group, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
155.11M
6.07B
(WLDN) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WLDN и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Willdan Group, Inc. и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
40.7%
40.8%
Активы портфеля
WLDN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.16M при выручке в 155.11M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

WLDN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.29M при выручке в 155.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

WLDN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willdan Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.53M при выручке в 155.11M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

WLDN and CEG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.26%) compared to WLDN (8.81%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs CEG's -50.70%.

WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDN и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор