PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WKEY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WKEY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WISeKey International Holding AG (WKEY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WKEY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WISeKey International Holding AG (WKEY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WKEY и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WKEY
WISeKey International Holding AG		-19.11%-13.31%417.40%-60.67%-77.35%-44.57%-39.61%-38.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%26.63%

Доходность по периодам

С начала года, WKEY показывает доходность -19.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

WKEY

1 день
3.42%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-19.11%
6 месяцев
-5.37%
1 год
60.76%
3 года*
6.89%
5 лет*
-37.66%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WISeKey International Holding AG

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WKEY:
WKEY с LAESWKEY с RXRX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WKEY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WKEY
Ранг доходности на риск WKEY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WKEY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WKEY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WKEY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WKEY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WKEY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WKEY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WISeKey International Holding AG (WKEY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WKEYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.96

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.49

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.53

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

7.27

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WKEY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WKEY на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WKEY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WKEYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.96

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.70

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.56

-0.79

Корреляция

Корреляция между WKEY и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WKEY и SPY

WKEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WKEY
WISeKey International Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WKEY и SPY

Максимальная просадка WKEY за все время составила -98.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKEY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WKEYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.63%

-55.19%

-43.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.33%

-12.05%

-57.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.91%

-24.50%

-73.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.81%

-5.53%

-88.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.33%

-9.09%

-67.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.70%

2.54%

+35.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WKEY и SPY

WISeKey International Holding AG (WKEY) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WKEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WKEYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.33%

5.35%

+18.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.46%

9.50%

+75.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.17%

19.06%

+90.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.27%

17.06%

+104.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.04%

17.92%

+118.12%