Сравнение WKEY с RXRX
WKEY (WISeKey International Holding AG) and RXRX (Recursion Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. WKEY operates in Semiconductors (Technology), while RXRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, WKEY returned -26.69%/yr vs -34.79%/yr for RXRX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKEY и RXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKEY показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у RXRX с доходностью -15.16%.
WKEY
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 20.09%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- -26.69%
- 10 лет*
- —
RXRX
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -15.16%
- 6 месяцев
- -25.54%
- 1 год
- -20.96%
- 3 года*
- -25.01%
- 5 лет*
- -34.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WKEY и RXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WKEY WISeKey International Holding AG | 5.10% | -13.31% | 417.40% | -60.67% | -77.35% | -56.53% |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. | -15.16% | -39.50% | -31.44% | 27.89% | -54.99% | -45.27% |
Correlation
The correlation between WKEY and RXRX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between WKEY and RXRX shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WKEY:
$92.81M
RXRX:
$1.84B
WKEY:
-$2.93
RXRX:
-$1.17
WKEY:
2.60
RXRX:
25.13
WKEY:
2.02
RXRX:
1.79
WKEY:
$31.08M
RXRX:
$66.29M
WKEY:
$12.08M
RXRX:
-$22.83M
WKEY:
-$72.38M
RXRX:
-$505.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKEY vs. RXRX — Ранг доходности на риск
WKEY
RXRX
Сравнение WKEY c RXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WISeKey International Holding AG (WKEY) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WKEY | RXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.36 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.60 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WKEY | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.29 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.37 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WKEY и RXRX
Максимальная просадка WKEY за все время составила -98.63%, что больше максимальной просадки RXRX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKEY и RXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKEY | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.63% | -93.13% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.33% | -58.17% | -11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.23% | -82.09% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.78% | -93.13% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.96% | -91.60% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.70% | -75.35% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.00% | 35.17% | +8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKEY и RXRX
WISeKey International Holding AG (WKEY) имеет более высокую волатильность в 31.38% по сравнению с Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX) с волатильностью 18.83%. Это указывает на то, что WKEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKEY | RXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.38% | 18.83% | +12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.42% | 44.57% | +16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.02% | 73.43% | +30.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.51% | 93.48% | +28.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.17% | 93.60% | +41.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKEY и RXRX
Ни WKEY, ни RXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKEY и RXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WISeKey International Holding AG и Recursion Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WKEY and RXRX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WKEY has higher volatility (31.38%) compared to RXRX (18.83%). In terms of maximum drawdown, WKEY dropped -98.63% vs RXRX's -93.13%.
WKEY currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKEY и RXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор