Сравнение WKEY с ARBE
WKEY (WISeKey International Holding AG) and ARBE (Arbe Robotics Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WKEY in Semiconductors, ARBE in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, WKEY returned 15.35%/yr vs -20.75%/yr for ARBE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKEY и ARBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKEY показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у ARBE с доходностью -8.47%.
WKEY
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 20.09%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- -26.69%
- 10 лет*
- —
ARBE
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 28.92%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -31.21%
- 1 год
- -37.21%
- 3 года*
- -20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WKEY и ARBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WKEY WISeKey International Holding AG | 5.10% | -13.31% | 417.40% | -60.67% | -77.35% | -37.12% |
ARBE Arbe Robotics Ltd. | -8.47% | -36.56% | -14.68% | -36.07% | -63.33% | 14.81% |
Correlation
The correlation between WKEY and ARBE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г. | 0.22 |
Over the past year, WKEY and ARBE have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WKEY:
$92.81M
ARBE:
$132.43M
WKEY:
-$2.93
ARBE:
-$0.37
WKEY:
2.60
ARBE:
85.90
WKEY:
2.02
ARBE:
2.73
WKEY:
$31.08M
ARBE:
$1.45M
WKEY:
$12.08M
ARBE:
-$631.00K
WKEY:
-$72.38M
ARBE:
-$45.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKEY vs. ARBE — Ранг доходности на риск
WKEY
ARBE
Сравнение WKEY c ARBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WISeKey International Holding AG (WKEY) и Arbe Robotics Ltd. (ARBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WKEY | ARBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.47 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.77 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WKEY | ARBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.36 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.39 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок WKEY и ARBE
Максимальная просадка WKEY за все время составила -98.63%, примерно равная максимальной просадке ARBE в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKEY и ARBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKEY | ARBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.63% | -96.25% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.33% | -79.37% | +10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.23% | -86.12% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.96% | -92.70% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.70% | -77.00% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.00% | 48.44% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKEY и ARBE
Текущая волатильность для WISeKey International Holding AG (WKEY) составляет 31.38%, в то время как у Arbe Robotics Ltd. (ARBE) волатильность равна 40.65%. Это указывает на то, что WKEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKEY | ARBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.38% | 40.65% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.42% | 78.40% | -16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.02% | 103.07% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.51% | 91.47% | +30.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.17% | 91.47% | +43.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKEY и ARBE
Ни WKEY, ни ARBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKEY и ARBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WISeKey International Holding AG и Arbe Robotics Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WKEY and ARBE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBE has higher volatility (40.65%) compared to WKEY (31.38%). In terms of maximum drawdown, WKEY dropped -98.63% vs ARBE's -96.25%.
WKEY currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKEY и ARBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор