Сравнение WKEY с CEG
WKEY (WISeKey International Holding AG) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. WKEY operates in Semiconductors (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, WKEY returned 15.35%/yr vs 46.05%/yr for CEG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKEY и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKEY показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.13%.
WKEY
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 20.09%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- -26.69%
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -24.13%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -14.18%
- 3 года*
- 46.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WKEY и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WKEY WISeKey International Holding AG | 5.10% | -13.31% | 417.40% | -60.67% | -74.28% |
CEG Constellation Energy Corp | -24.13% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between WKEY and CEG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between WKEY and CEG shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WKEY:
$92.81M
CEG:
$94.60B
WKEY:
-$2.93
CEG:
$8.13
WKEY:
2.60
CEG:
3.49
WKEY:
2.02
CEG:
2.83
WKEY:
$31.08M
CEG:
$24.82B
WKEY:
$12.08M
CEG:
$20.98B
WKEY:
-$72.38M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKEY vs. CEG — Ранг доходности на риск
WKEY
CEG
Сравнение WKEY c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WISeKey International Holding AG (WKEY) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WKEY | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.37 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.77 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WKEY | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.30 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.95 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок WKEY и CEG
Максимальная просадка WKEY за все время составила -98.63%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKEY и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKEY | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.63% | -50.70% | -47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.33% | -38.77% | -30.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.23% | -50.70% | -24.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.96% | -33.58% | -58.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.70% | -11.51% | -65.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.00% | 18.38% | +25.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKEY и CEG
WISeKey International Holding AG (WKEY) имеет более высокую волатильность в 31.38% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что WKEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKEY | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.38% | 15.69% | +15.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.42% | 37.36% | +24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.02% | 46.71% | +57.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.51% | 49.38% | +72.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.17% | 49.38% | +85.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKEY и CEG
WKEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
WKEY WISeKey International Holding AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKEY и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WISeKey International Holding AG и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WKEY and CEG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WKEY has higher volatility (31.38%) compared to CEG (15.69%). In terms of maximum drawdown, WKEY dropped -98.63% vs CEG's -50.70%.
WKEY currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKEY и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор