Сравнение WKEY с FLEX
WKEY (WISeKey International Holding AG) and FLEX (Flex Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WKEY in Semiconductors, FLEX in Electronic Components. Over the past 5 years, WKEY returned -26.69%/yr vs 72.90%/yr for FLEX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKEY и FLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKEY показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у FLEX с доходностью 168.02%.
WKEY
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 20.09%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- -26.69%
- 10 лет*
- —
FLEX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 76.33%
- С начала года
- 168.02%
- 6 месяцев
- 175.55%
- 1 год
- 274.69%
- 3 года*
- 123.77%
- 5 лет*
- 72.90%
- 10 лет*
- 36.85%
Сравнение доходности по годам WKEY и FLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKEY WISeKey International Holding AG | 5.10% | -13.31% | 417.40% | -60.67% | -77.35% | -44.57% | -39.61% | -38.93% |
FLEX Flex Ltd. | 168.02% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 56.97% |
Correlation
The correlation between WKEY and FLEX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between WKEY and FLEX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WKEY:
$92.81M
FLEX:
$60.57B
WKEY:
-$2.93
FLEX:
$2.33
WKEY:
2.60
FLEX:
2.19
WKEY:
2.02
FLEX:
11.77
WKEY:
$31.08M
FLEX:
$27.91B
WKEY:
$12.08M
FLEX:
$2.57B
WKEY:
-$72.38M
FLEX:
$1.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKEY vs. FLEX — Ранг доходности на риск
WKEY
FLEX
Сравнение WKEY c FLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WISeKey International Holding AG (WKEY) и Flex Ltd. (FLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WKEY | FLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.68 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 15.05 | -14.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 36.21 | -35.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WKEY | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 4.59 | -4.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.56 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.31 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок WKEY и FLEX
Максимальная просадка WKEY за все время составила -98.63%, примерно равная максимальной просадке FLEX в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKEY и FLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKEY | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.63% | -96.37% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.33% | -18.38% | -50.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.23% | -39.99% | -35.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.78% | -39.99% | -56.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.96% | 0.00% | -91.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.70% | -55.26% | -21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.00% | 7.63% | +36.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKEY и FLEX
Текущая волатильность для WISeKey International Holding AG (WKEY) составляет 31.38%, в то время как у Flex Ltd. (FLEX) волатильность равна 36.68%. Это указывает на то, что WKEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKEY | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.38% | 36.68% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.42% | 49.96% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.02% | 60.25% | +43.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.51% | 47.00% | +74.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.17% | 45.72% | +89.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKEY и FLEX
Ни WKEY, ни FLEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% |
WKEY WISeKey International Holding AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKEY и FLEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WISeKey International Holding AG и Flex Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WKEY and FLEX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (36.68%) compared to WKEY (31.38%). In terms of maximum drawdown, WKEY dropped -98.63% vs FLEX's -96.37%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.59 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKEY и FLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор