PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIW с VTSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIW с VTSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX).

VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WIW и VTSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIW и VTSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		0.90%13.17%3.83%5.10%-25.30%17.66%11.46%18.27%-7.57%6.46%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		0.97%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, WIW показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у VTSPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции WIW превзошли акции VTSPX по среднегодовой доходности: 3.95% против 3.08% соответственно.

WIW

1 день
0.24%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.19%
3 года*
6.61%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.95%

VTSPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.88%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WIW:
WIW с HIOWIW с HYTWIW с EDVWIW с FSTZXWIW с BIIPXWIW с EARRXWIW с FFNYX
Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VIGIXVTSPX с VTIPXVTSPX с VFITX

Сравнение комиссий WIW и VTSPX

VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

WIW vs. VTSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIW
Ранг доходности на риск WIW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIW c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIWVTSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.22

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

3.38

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.49

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

4.46

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

13.99

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIW vs. VTSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIW на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VTSPX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIW и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIWVTSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.22

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.32

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.39

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.05

-0.74

Корреляция

Корреляция между WIW и VTSPX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIW и VTSPX

Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности VTSPX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		8.84%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIW и VTSPX

Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и VTSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIWVTSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.49%

-5.35%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-0.92%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-5.35%

-24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.49%

-5.35%

-24.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-0.28%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-1.02%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.29%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WIW и VTSPX

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что WIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIWVTSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

0.59%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

0.96%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

1.78%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

2.67%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.01%

2.23%

+7.78%