PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIW с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIW с SWRSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).

SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WIW и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIW и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		0.67%13.17%3.83%5.10%-25.30%17.66%11.46%18.27%-7.57%6.46%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		0.39%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, WIW показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у SWRSX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции WIW превзошли акции SWRSX по среднегодовой доходности: 3.93% против 2.57% соответственно.

WIW

1 день
1.20%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-0.63%
1 год
4.94%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.93%

SWRSX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.91%
3 года*
3.14%
5 лет*
1.42%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с WIW:
WIW с HIOWIW с HYTWIW с EDVWIW с FSTZXWIW с BIIPXWIW с EARRXWIW с FFNYX
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с SWPPXSWRSX с VTIP

Сравнение комиссий WIW и SWRSX

SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Доходность на риск

WIW vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIW
Ранг доходности на риск WIW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIW c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIWSWRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.84

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.17

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

4.27

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIW vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIW на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRSX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIW и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIWSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.24

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между WIW и SWRSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIW и SWRSX

Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности SWRSX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		8.87%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.36%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Просадки

Сравнение просадок WIW и SWRSX

Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и SWRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIWSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.49%

-14.29%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-2.68%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-14.29%

-15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.49%

-14.29%

-15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-1.33%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-3.75%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.90%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WIW и SWRSX

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что WIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIWSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.30%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

2.17%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.12%

4.00%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

6.05%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.01%

5.39%

+4.62%