Сравнение WIW с PBDC
WIW (Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both funds - WIW is a Inflation-Protected Bonds fund, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam. Over the past 3 years, WIW returned 7.45%/yr vs 7.76%/yr for PBDC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WIW и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIW показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.74%.
WIW
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 4.02%
PBDC
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIW и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 2.28% | 13.17% | 3.83% | 5.10% | 4.54% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.74% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
Correlation
The correlation between WIW and PBDC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIW vs. PBDC — Ранг доходности на риск
WIW
PBDC
Сравнение WIW c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIW | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.51 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -0.94 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIW | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.56 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.73 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок WIW и PBDC
Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIW | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.49% | -20.47% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -20.15% | +16.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.65% | -20.47% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -17.21% | +11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -4.66% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 10.95% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIW и PBDC
Текущая волатильность для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) составляет 1.76%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что WIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIW | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 5.13% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 15.03% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 18.31% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.18% | 17.04% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 17.04% | -7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIW и PBDC
Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности PBDC в 11.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 8.85% | 8.68% | 8.78% | 10.38% | 11.81% | 6.93% | 3.20% | 3.74% | 4.26% | 3.70% | 3.61% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
WIW and PBDC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.13%) compared to WIW (1.76%). In terms of maximum drawdown, WIW dropped -29.49% vs PBDC's -20.47%.
WIW currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIW и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор