Сравнение WIW с PBDC
WIW (Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both funds - WIW is a Inflation-Protected Bonds fund, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 3 years, WIW returned 6.46%/yr vs 6.68%/yr for PBDC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WIW и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIW показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
WIW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 3.83%
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIW и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 1.71% | 13.17% | 3.83% | 5.10% | 5.94% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between WIW and PBDC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIW vs. PBDC — Ранг доходности на риск
WIW
PBDC
Сравнение WIW c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIW | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.63 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -1.03 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIW и PBDC
Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIW | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.49% | -20.47% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -20.15% | +16.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.65% | -20.47% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -13.90% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -5.03% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 12.28% | -10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIW и PBDC
Текущая волатильность для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) составляет 1.66%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что WIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIW | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 4.53% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 15.26% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.88% | 18.85% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 17.02% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 17.02% | -7.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIW и PBDC
Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности PBDC в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 8.97% | 8.68% | 8.78% | 10.38% | 11.81% | 6.93% | 3.20% | 3.74% | 4.26% | 3.70% | 3.61% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
WIW and PBDC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to WIW (1.66%). In terms of maximum drawdown, WIW dropped -29.49% vs PBDC's -20.47%.
WIW currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIW и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор