PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIW с PBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIW с PBDC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WIW (Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both funds - WIW is a Inflation-Protected Bonds fund, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 3 years, WIW returned 6.81%/yr vs 6.83%/yr for PBDC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WIW и PBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIW показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -12.12%.

WIW

1 день
0.72%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.71%
1 год
5.16%
3 года*
6.81%
5 лет*
0.90%
10 лет*
3.87%

PBDC

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-12.95%
3 года*
6.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIW и PBDC

2026 (YTD)2025202420232022
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		1.59%13.17%3.83%5.10%5.94%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-12.12%-1.77%19.43%30.52%10.38%

Correlation

The correlation between WIW and PBDC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

Putnam BDC Income ETF

Часто сравнивают с WIW:
WIW с FSPWXWIW с HIOWIW с BIIPXWIW с FFNYXWIW с EARRXWIW с EDVWIW с FSTZX
Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ

Доходность на риск

WIW vs. PBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIW
Ранг доходности на риск WIW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIW c PBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WIWPBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.70

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-0.89

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.90

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.65

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

-1.11

+4.86

WIW vs. PBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIW на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа PBDC равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIW и PBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WIW и PBDC

Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и PBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIWPBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.49%

-20.47%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-20.15%

+16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.65%

-20.47%

+11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-19.39%

+13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-4.85%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

11.64%

-10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WIW и PBDC

Текущая волатильность для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) составляет 1.75%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что WIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIWPBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

5.45%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

15.43%

-11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

18.65%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.16%

17.05%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.98%

17.05%

-7.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIW и PBDC

Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности PBDC в 12.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDC
Putnam BDC Income ETF		12.00%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		8.98%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%

Часто задаваемые вопросы

WIW and PBDC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.45%) compared to WIW (1.75%). In terms of maximum drawdown, WIW dropped -29.49% vs PBDC's -20.47%.

WIW currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIW и PBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор