Сравнение WITAX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WITAX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WITAX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 0.14% | 5.32% | 3.09% | 5.50% | -11.11% | 2.87% | 6.71% | 7.20% | 1.46% | 8.57% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, WITAX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
WITAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WITAX и USMTX
WITAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
WITAX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
WITAX
USMTX
Сравнение WITAX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WITAX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 3.86 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 6.92 | -4.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 3.29 | -1.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 6.97 | -5.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 36.30 | -30.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WITAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 3.86 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 2.60 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.09 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между WITAX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WITAX и USMTX
Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 3.21% | 3.49% | 3.68% | 3.61% | 3.17% | 2.75% | 3.30% | 4.19% | 3.56% | 3.76% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок WITAX и USMTX
Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WITAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -1.98% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.40% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.87% | -1.92% | -11.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.30% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.19% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.08% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WITAX и USMTX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что WITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WITAX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.22% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 0.40% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 0.70% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 0.72% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.12% | 0.75% | +2.37% |