Сравнение USMTX с CFMOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. CFMOX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и CFMOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и CFMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
CFMOX Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund | -0.70% | 5.33% | 0.38% | 4.87% | -7.32% | 0.69% | 3.87% | 6.12% | 0.81% | 4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у CFMOX с доходностью -0.70%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
CFMOX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и CFMOX
USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CFMOX в 0.63%.
Доходность на риск
USMTX vs. CFMOX — Ранг доходности на риск
USMTX
CFMOX
Сравнение USMTX c CFMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | CFMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 0.91 | +2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 1.23 | +5.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 1.27 | +2.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 1.04 | +5.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 4.29 | +32.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | CFMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 0.91 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 0.18 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.20 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и CFMOX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и CFMOX
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности CFMOX в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
CFMOX Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund | 2.62% | 3.41% | 2.16% | 2.11% | 1.60% | 1.78% | 1.84% | 2.33% | 2.44% | 2.48% | 2.46% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и CFMOX
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки CFMOX в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и CFMOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | CFMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -12.14% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -4.58% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -12.14% | +10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.47% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.42% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.11% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и CFMOX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | CFMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.09% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.48% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 4.51% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 3.42% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 3.31% | -2.56% |