Сравнение USMTX с FLAAX
USMTX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) and FLAAX (Nuveen All-American Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, USMTX returned 1.93%/yr vs -1.24%/yr for FLAAX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USMTX charges 0.24%/yr vs 0.66%/yr for FLAAX.
Доходность
Сравнение доходности USMTX и FLAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у FLAAX с доходностью 0.25%.
USMTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.51%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.57%
FLAAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 1.54%
- Всё время*
- 4.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам USMTX и FLAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.91% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
FLAAX Nuveen All-American Municipal Bond Fund | 0.25% | 2.78% | 2.58% | 6.52% | -16.29% | 3.89% | 5.64% | 9.03% | 0.50% | 8.03% |
Correlation
The correlation between USMTX and FLAAX is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.35 |
The correlation between USMTX and FLAAX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMTX vs. FLAAX — Ранг доходности на риск
USMTX
FLAAX
Сравнение USMTX c FLAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Nuveen All-American Municipal Bond Fund (FLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMTX | FLAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.76 | 1.37 | +1.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 1.47 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.05 | 4.11 | +19.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMTX и FLAAX
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки FLAAX в -21.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и FLAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMTX | FLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -21.01% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -3.07% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.50% | -5.71% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.83% | -20.82% | +18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -6.13% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -2.75% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.09% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и FLAAX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.23%, в то время как у Nuveen All-American Municipal Bond Fund (FLAAX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMTX | FLAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.12% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 2.37% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 2.88% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.73% | 4.57% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 4.66% | -3.91% |
Сравнение комиссий USMTX и FLAAX
USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FLAAX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и FLAAX
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FLAAX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAAX Nuveen All-American Municipal Bond Fund | 3.92% | 4.21% | 3.85% | 3.55% | 3.39% | 2.83% | 3.07% | 3.69% | 3.72% | 3.65% | 3.79% | 3.84% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.28% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USMTX and FLAAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLAAX has higher volatility (1.12%) compared to USMTX (0.23%). In terms of maximum drawdown, USMTX dropped -1.98% vs FLAAX's -21.01%.
USMTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMTX и FLAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор