PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMTX с MAMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMTX с MAMTX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

USMTX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) и MAMTX (Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust) — оба фонда категории Municipal Bonds. За последние 5 лет USMTX показал 1.89% в год против 0.57% в год у MAMTX. При корреляции 0.29 их движения в цене в значительной степени независимы. USMTX взимает 0.24% в год против 0.55% у MAMTX.

Доходность

Сравнение доходности USMTX и MAMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, USMTX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у MAMTX с доходностью 0.70%.

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.01%
1 год
3.09%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

MAMTX

1 день
0.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.75%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.57%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMTX и MAMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.52%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%
MAMTX
Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust		0.70%3.97%3.90%4.89%-12.11%5.84%0.58%6.81%1.27%7.96%

Корреляция

Корреляция между USMTX и MAMTX составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.30

Корреляция между USMTX и MAMTX меняется по разным временным интервалам — от 0.24 (1 год) до 0.36 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust

Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с NMTRXUSMTX с VNJTXUSMTX с VMLUX
Часто сравнивают с MAMTX:
MAMTX с FKTFXMAMTX с AVDVMAMTX с SPYMAMTX с SWANMAMTX с VTEBMAMTX с TQQQMAMTX с DMREX

Доходность на риск

USMTX vs. MAMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MAMTX
Ранг доходности на риск MAMTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMTX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMTX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMTX c MAMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMTXMAMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.94

2.10

+2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.01

3.29

+7.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.65

1.48

+4.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.35

2.00

+8.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

63.35

6.77

+56.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMTX vs. MAMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 4.94, что выше коэффициента Шарпа MAMTX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и MAMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMTXMAMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94

2.10

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.65

0.12

+2.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

1.19

+0.92

Просадки

Сравнение просадок USMTX и MAMTX

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки MAMTX в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и MAMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMTXMAMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.98%

-16.83%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-2.85%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.92%

-16.83%

+14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.33%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-2.06%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.84%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и MAMTX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.27%, в то время как у Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust (MAMTX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMTXMAMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

1.15%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

1.89%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64%

3.33%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

4.75%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

4.82%

-4.07%

Сравнение комиссий USMTX и MAMTX

USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MAMTX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и MAMTX

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности MAMTX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%
MAMTX
Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund Of Blackrock Municipal Series Trust		3.86%5.00%4.23%2.70%1.96%2.00%2.39%2.83%4.74%2.89%3.91%2.84%