PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMTX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMTX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USMTX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMTX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.07%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRXUSMTX с VNJTXUSMTX с COLTX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAXFSMUX с CBTAXFSMUX с COLTX

Сравнение комиссий USMTX и FSMUX

USMTX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

USMTX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMTX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMTXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.97

0.63

+3.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.18

0.87

+6.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.38

1.19

+2.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.97

0.28

+6.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.45

0.78

+36.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMTX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMTXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

0.63

+3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

-0.00

+2.09

Корреляция

Корреляция между USMTX и FSMUX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и FSMUX

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности FSMUX в 2.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMTX и FSMUX

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMTXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.98%

-16.27%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-5.30%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.56%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-5.61%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.96%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и FSMUX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMTXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.99%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

2.12%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70%

6.65%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

4.67%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

4.67%

-3.92%