Сравнение USMTX с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и MUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.04% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.04%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
MUB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и MUB
USMTX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USMTX vs. MUB — Ранг доходности на риск
USMTX
MUB
Сравнение USMTX c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 0.98 | +2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 1.27 | +5.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 1.21 | +2.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 1.33 | +5.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 4.22 | +32.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 0.98 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 0.22 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.58 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и MUB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и MUB
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности MUB в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.19% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и MUB
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и MUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -13.68% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -3.30% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -11.88% | +9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.87% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.24% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.04% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и MUB
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.56% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 2.07% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 4.15% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 4.04% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 4.91% | -4.16% |